Abstract:
هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر رتبه بندی اعتباری شرکتی بر ظرفیت وام دهی بانکها با مطالعه موردی بانک قرض الحسنه رسالت بود. بدین منظور از مدلهای رگرسیونی لاجیت و پروبیت استفاده شد و اطلاعات و داده های مالی و کیفی نمونه تصادفی 350 مشتری دریافت کننده تسهیلات بررسی و تحلیل شد. این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1398 انتخاب شده اند. بدین منظور، پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از مشتریان، 11 متغیر ارزیابی شد که نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، نوع وثیقه و نسبت بدهی دارای بیشترین اثر بر احتمال عدم پرداخت می باشند. همچنین، سابقه همکاری، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت مالکانه دارای اثر متوسط و سایر متغیرها اثر کم هستند.
Machine summary:
امتيازدهي اعتباري، ابزاري براي مديريت ريسک است که استفاده از آمار و اطلاعات کمي متقاضيان تسهيلات و نيز تکنيک هاي آماري، مشتريان را رتبه بندي ميکنند (ماستر، ١٩٩٧)، به طوري که ويژگيهاي مختلف متقاضيان وام و تسهلات را به عدم پرداخت آن يا نکول شدن آن به طور مجزا بررسي و با محاسبه احتمال نکول شدن متقاضي، عمل رتبه بندي متقاضيان اعتباري در واحدهاي ريسک را انجام ميدهند (يزداني و همکاران ، ١٣٩٤).
مهرآرا و همکاران (١٣٩٠) رتبه - بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانک پارسيان را بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده اند که نتايج مقاله ضمن دلالت بر تأييد نظريه هاي اقتصادي و مالي نشان ميدهد که عملکرد پيش بيني الگوي شبکه عصبي (درصد پيش بينيهاي صحيح آن ) به مراتب بهتر از الگوهاي اقتصاد سنجي متعارف لاجيت و پروبيت است و در زمينه عوامل مؤثر بر ريسک اعتباري نشان ميدهد که از بين متغيرهاي مذکور، نوع وثيقه و نسبت بدهي داراي بيشترين اثر بر متغير احتمال نکول ميباشند.
هدف اصلي اين مقاله ، استفاده از الگوهاي رگرسيوني لاجيت و پروبيت براي شناسايي تاثير رتبه بندي اعتباري بر ظرفيت وام دهي بانکي و ميزان دسترسي به وام هاي بانکي با در نظر گرفتن احتمال پرداخت و عدم پرداخت مشتري ميباشد.
External Credit Ratings and Bank Lending.
How Do Credit Ratings Affect Bank Lending Under Capital Constraints?
Effect Of Credit Rating Practices On Loan Book Performance Of Commercial Banks In Kenya.
An Analysis of Credit Risk Impact on Loan Performance - Evidence from Selected Commercial Banks.