Abstract:
تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانکهاست، که بانکها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام میدهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانکها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از داراییهای بانکها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهیشان را کاهش میدهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانکها تاثیر گذارند که از مهمترین آنها میتوان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد داراییها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از دادههای ماهانه شبکه بانکی ایران در سالهای 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران میپردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی الگوی خود توضیح برداری (VAR) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته میشود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است.
Machine summary:
دليـل ديگـر ايـن اسـت کـه افزايش تورم همراه با کاهش رشد اقتصادي و توليد در جامعه ، درآمد واقعي وام گيرنـدگان کـاهش يافته و قدرت بازپرداخت بدهي ها نيز بـه طبـع آن در بلندمـدت کـاهش مـي يابـد و موجـب افـزايش مطالبات معوق بانک ها ميشود و بالا بودن سود فعاليت هاي دلالي به ويژه در بخش مسکن نيـز مزيـد بر علت شده و انگيزه بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات را به شدت کاهش داده است (جيـل و خـان ، ٢٠١٠؛ کردبچه و پردل نوش آبادي ، ١٣٩٠).
همتي و محبينژاد (١٣٨٨) با استفاده از يک الگوي داده هـاي تـابلويي، اثـر متغيرهـايي همچـون سطح و رشد توليد ناخالص داخلي، تـورم ، رشـد تسـهيلات و واردات را بـر متغيـر ريسـک اعتبـاري بانک هاي دولتي طي دوره ١٣٧٨-١٣٨٥ مورد ارزيابي قرار دادند و به اين نتيجـه رسـيدند کـه سـطح توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم با ريسک اعتباري بانک هـا رابطـه منفـي داشـته و رشـد اقتصـادي، ميزان واردات ، ريسک اعتباري دوره گذشته و رشد تسهيلات با ريسک اعتباري بانک ها رابطه مثبت دارند.
نادري نورعيني (١٣٩٠) با استفاده از داده هـاي پانـل مربـوط بـه نمونـه اي از ١٥ بانـک و مؤسسـه اعتباري طي سال هاي ١٣٨٢ تا ١٣٨٨، به اين نتيجه رسيد که نرخ رشد اقتصادي، نرخ تـورم ، شـاخص قيمت سهام و نرخ ارز بر دو شاخص اعتباري بانک ها (نسبت ذخاير مطالبـات مشـکوکالوصـول بـه کل تسهيلات و نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات ) اثر مثبت معني دار دارند.
مـيتـوان چنـين استدلال کرد که طي سال هاي مورد بررسي شبکه بانکي تحت تـأثير تحـريم هـا بـوده اسـت و عمـلا نوسانات نرخ ارز بر مطالبات غيرجاري و همچنين رشد تسهيلات و رشد اندازه بانک بـيتـأثير بـوده است .