Abstract:
ابدعات و مقررت زدایی دربخش بانکی باعث شده است که عملیات بانکی پیچیدهتر و ریسکیتر از گذشته گردد. این موضوع چالشهایی را برای بخش نظارت بر عملکرد بانکها ایجاد کرده است. در واکنش به این ناظران بانکی نیز به توسعه روشها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانکها پرداختهاند. یکی از این ابزارها، چارچوب رتبهبندی کملز است. در این مقاله با بهکارگیری روش رتبهبندی کملز، سیستم رتبهبندی نظارتی برای شبکه بانکی کشور طراحی شده است. به همین منظور از آمارهای صورت مالی بانکهای کشور در دوره 1385-1394 استفاده شده است. در سیستم طراحی شده در این مقاله سعی شده است، علاوه بر تعیین رتبه نظارتی برای هر بانک، مهمترین عوامل موثر بر احتمال رخداد هر رتبه تعیین شود.
Innovations and deregulations in the banking sector have led to bank’s operation tends to be more complicated and riskier than what it was in the past. This has created some challenges in supervision on banking performance. To overcome these challenges, the supervisors use new methods and instruments which CAMELS rating system is one of them. In this paper, by applying CAMELS, the supervisory rating system is designed for Iranian banking network. For this purpose, the banks’ financial statements are used for the period of 1385-1394. In addition to the supervisory rating for each bank, this paper addresses the most important factors that affect the rating. The results show that the CAMELS rating system can give an accurate and consistent bank rating that is respect to the bank's financial condition and performance. This can identify the risks and risky banks. So it can help to reduce effects of unexpected shocks and improve the resource allocation. According to the results, the central bank should offer some recommendations and tips to control and manage the risks of risky banks. Also, the central bank should decide about restructuring, merging or liquidate of risky banks.
Machine summary:
بـر اسـاس سيستم طراحي شده ، ابتدا بانک هاي کشـور بـر اسـاس چـارچوب کملـز رتبـه بنـدي شـده و سـپس احتمال رخداد هر رتبه و احتمال کاهش رتبـه بانـک هـا بـا بـه کـارگيري يـک روش اقتصادسـنجي محاسبه شده است و در نهايت نيز ريسک ناشي از هر متغير مستقل محاسبه شده است .
به همين منظور در اين مقاله سعي شده است همه بانـک هـا در هـر شـاخص از يک تا nکه n بيانگر تعداد بانک ها است ، تعيين رتبه ميشوند سپس ، براي هريک از سرفصل هاي کملز يک وزن اختصاص داده شود تا بتوان رتبـه کـل را از ترکيـب رتبـه هـر يـک از سرفصـل هـا به دست آورد.
Statistical CAMELS Off-site Rating (SCOR) بـه کـارگيري روش تاکسـونومي، ١٣ بانـک دولتـي و غيردولتـي را از منظـر خـدمات الکترونيـک رتبه بندي نموده اند.
CAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earning, liquidity, Sensitivity) ٢.
بررسي ترکيب سبد تسهيلات اعطايي نيز بيانگر اين است که بانک هـاي بـا رتبه کمتر از ٣ در مقايسه با بانک هاي با رتبه بيش از ٣، کمتر تأمين مالي بخش توليـد را بـر عهـده دارند، به اين ترتيب تأمين مالي بخش توليد بيشتر بر عهده گروهي از بانـک هـا اسـت کـه از منظـر سلامت در معرض خطر قرار دارند (جدول شماره (٤) را ملاحظه نماييد).
همچنين بر اساس نتايج حاصـل از بـرآورد مـدل ، علامـت منفـي متغيرهـايي نظيـر تسـهيلات اعطايي به کل دارايي درآمدزا، نرخ رشد سپرده ، انـدازه بانـک ، تسـهيلات اعطـايي بخشـي، بـازده نقدي در بازار سرمايه و رشد توليد ناخالص داخلي بيانگر اين است که افزايش ايـن نـوع متغيرهـا، باعث بهبود رتبه بانک ها ميشود و به عبارت ديگر احتمال اينکه بانـک در رتبـه بهتـر قـرار گيـرد، افزايش مييابد.