Abstract:
یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تأمین مالی فعالیتهای دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از دادههای 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی
1394-1385 به اندازهگیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران میپردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانکها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده میشود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان میدهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه میشود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان میدهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت میشود. بنابراین فرضیه ساختار-کارا و نسلهای اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانکهای جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.
An important factor affecting economic growth is the creation of an efficient financial system for financing high value-added activities. Accordingly, this study examined the relationship between cost efficiency and competition in Iran’s banking industry using data of 18 state-owned and private banks over the period of 2006-2015. To do so, we used trans-log cost function to measure the cost efficiency of banks and the adjusted Lerner index to estimate competition. The result of Tobit model estimation indicates that, an increase in competition, credit concentration, size of bank, and reducing economic growth could increase cost inefficiency; also the result of generalized method of moments (GMM) shows that an increase in efficiency will decrease competition. Therefore, the efficient-structure and information generation hypothesis can be accepted in Iran’s banking industry. Thus, it is essential to accurately monitor the entry of new banks by the central bank in order to improve the efficiency and performance of banking system in the field of credit and deposit interest rate.
Machine summary:
بـر همـين اسـاس مطالعـه حاضـر بـا اسـتفاده از داده هـاي ١٨ بانـک خصوصـي و دولتـي بـراي دوره زمـاني ١٣٩٤-١٣٨٥ به اندازه گيري و بررسي رابطه بين کارايي هزينه و رقابت در صنعت بانکداري ايران ميپـردازد.
يـودين و همکـاران ١ (٢٠١٧)، در مطالعه اي براي کشورهاي نيوزيلند و استراليا در دوره زمـاني ٢٠١٥-٢٠٠٣ و اسـتفاده از رگرسـيون حداقل مربعات نشان ميدهند که قدرت بازاري داراي اثر منفي بـر روي کـارايي هزينـه اسـت ، در حالي که اثر نسبت تسهيلات به دارايي، اندازه بانک و توليد ناخالص داخلي بر کارايي مثبت است .
در اين مورد فرضيه نسل هاي اطلاعاتي در مورد ايران قابـل تأييـد اسـت ، چـرا کـه رقابت باعث عدم غربال گيري وام گيرندگان از سوي بانک ها شده و احتمال ارائه تسهيلات به افراد داراي کيفيت پايين افزايش مييابد، در نتيجه ميزان نکول وام نيز افزايش مـييابـد و ايـن منجـر بـه کاهش کارايي سيستم بانکي ميشود.
به همـين دليـل مطالعـه حاضـر بـا اسـتفاده از داده هـاي در سـطح بانک ها براي دوره زماني ١٣٩٤-١٣٨٥ و روش هاي اقتصادسنجي به اندازه گيـري کـارايي هزينـه و رقابت در صنعت بانکداري و عوامل مؤثر بر آنها پرداخته مي شود.
“The Nexus between Competition and Efficiency: The European Banking Industries Experience”.
“The Efficiency cost of Market Power in the Banking Industry: A Test of the “quiet life” and Related Hypotheses”.
“Financial Dependence, Banking Sector Competition and Economic Growth”.
“Banking Competition and Efficiency: A micro-data Analysis on the Czech Banking Industry”.
“On the Relationship between Competition and Efficiency in the EU banking Sectors”.