Abstract:
یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانکها و شناسایی بانکهای در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد میکند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال میگردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطارهای بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش دادههای تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانکها اثر دارد.
One of the main purpose of the Central Bank Supervisor is assessing of banking performance and identification of high risk banks, issued a warning, proposes enforcement action to amend banking operations. Since a formal warning may expose a bank to bankruptcy risk, first of all informal notification is sent to the bank at risk. So The effectiveness of informal warnings on improving performance of banks is important. In this paper, due to the lack of warnings Statistics Monitoring and Due to the Warnings apply theoretical and empirical literature in the field of monitoring, An appropriate measure for this variable design and its effectiveness will be evaluated on the performance of the banking network. First, using the Probit model, we estimate the probability of receiving notice of the supervision and then design a Panel model for monitoring the effectiveness of the exercise caution on the performance. The results of the model suggest that warning of supervisor has lag effective in improving the performance of banks.
Machine summary:
نشريه علمي (فصلنامه ) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي شماره ٩٣ سال بيست و هشتم ، بهار ١٣٩٩، صفحه ٦٠-٣٣ ٠٢ اثربخشي اخطارهاي بخش نظارت بانک مرکزي بر عملکرد شبکه بانکي ايران اعظم احمديان استاديار گروه بانکداري، پژوهشکده پولي و بانکي، تهران azam_ahmadyan@yahoo.
٣٥ کشور امکان پذير نيست ، در اين مقالـه سـعي شـده اسـت بـا توجـه بـه ادبيـات نظـري وتجربـي، از شاخص هايي که در صورت عدم رعايت منجر به مخاطره بانک و در نتيجه دريافت اخطار از سوي بخش نظارت ميشود، استفاده شود.
در ايـن مقالـه بررسـي شـده اسـت کـه اعمـال اخطارهاي بخش نظارتي، داراي دو اثر است ، اثر اول مربوط بـه تصـحيح فعاليـت بانک هـا و ديگـري افزايش احتمال رخداد هجوم بانکي به دليل عدم اعتماد سپرده گذاران به اين مجموعه خواهد بـود.
با توجه به اينکه اکثر بانک هاي کشور حـداقل يـک مـورد از شـاخص هاي معرفـي شـده در جـدول شـماره (١) را رعايت نکرده اند، در اين مقاله فرض شده است ، بانکي که حداقل سه مورد از موارد بالا را رعايت نکرده باشد، از سوي بخش نظارت بانک مرکزي اخطار دريافت خواهد کرد.
صورت مالي بانک هاي کشور، مؤسسه عالي بانکداري ايران (١٣٩٤-١٣٨٥) ٥٢ نشريه علمي (فصلنامه ) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي سال ٢٨، شماره ٩٣، بهار ١٣٩٩ دريافت اخطار از سوي بخش نظارت در دوره جـاري مربـوط بـه ارزيـابي عملکـرد بانـک در دوره قبل است .
Journal of Financial Economics, No. 69, PP.