Abstract:
ریسک عملیاتی عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف میشود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معاملهگرها اطلاعات غلط میدهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل میشود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات پردازش معاملات، سیستمهای جابهجایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی میدهد، باشد. ریسکهای عملیاتی ممکن است منجر به ریسکهای اعتباری و بازار شوند. به عنوان مثال یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابهجایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند، زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است. لذا مدیریت این ریسک نیاز مبرم همه موسسات مالی اعم از بانکها، موسسات اعتباری، بیمهها و سایر موارد مرتبط میباشد. نظر به اهمیت مدیریت ریسک عملیاتی، در این مقاله برآنیم که مفاهیم ریسک عملیاتی و محاسبات مربوط به کفایت سرمایه بر حسب ماتریس پیشنهادی کمیته بال را به زبانی ساده بازگو کنیم.
Machine summary:
در اين پـژوهش مـدل سـازي و تخمـين ريسـک عمليـاتي بـا محوريت روش توزيع زيان ، پياده سازي تئوري مقدار فـرين و ارائـه روشـي جديـد و ابتکـاري بـراي تخمين حد آستانه دم داده هاي شدت زيان ، مبتني بر مينيمم سـازي ميـانگين مربعـات خطـاي بـرازش توزيع هاي دورفتاري، انجام شده است .
تمرکـز اصلي اين تحقيق بر مفاهيم کمي سازي ريسـک عمليـاتي و اسـتفاده از داده هـاي زيـان پايگـاه داده ، توزيع هاي شدت و فراواني زيان تخمين زده شده و سپس تخمين توزيـع تجميـع شـده بـا اسـتفاده از الگوريتم مونت کارلو است .
آن ها از اين متدولوژي براي اندازه گيري ريسک عمليـاتي در حالتي که بين سلول هاي ريسک عملياتي وابستگي وجود دارد نيز استفاده نمودنـد و بـا همـان فـرض استقلال بـين منـابع داده اي ريسـک عمليـاتي ايـن رويکـرد را توسـعه دادنـد.
(به تصویر صفحه رجوع شود) شکل ١: شمايي از ماتريس BU/ET در يک بانک فرضي بعد از ثبت داده ها طي چندين دوره و اجراي روش هاي داده کاوي براي پاکسازي داده هـا، بـه ازاي هـر سـلول از مـاتريس مـذکور، مـيتـوان اثـر (e =effect ) را از حاصـل ضـرب شـدت زيـان (s =severity ) در فراواني (f =frequency ) به دست ميآيد، يعني e=f×s.
توزيع اثر را بيابيد و به طور متوسط مقدار آن چقدر است ؟ جدول ١: توزيع فراواني زيان در يک سلول ماتريس کميته بال (به تصویر صفحه رجوع شود) تمام حالت هاي گوناگون متغير تصادفي شدت را در نظر گرفته و جدول زير را رسم مينماييم .