Abstract:
یکی از رویکردهای بهینهیابی که در علوم مختلف مورد استفاده قرار میگیرد الگوریتمهای فراکاوشی میباشد. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم فراکاوشی جدید جستجوی موجودات همزیست (SOS) مدلی برای انتخاب بهینه پرتفوی معرفی گردیده و سپس نتایج بدست آمده از آن با نتایج بدست آمده از الگوریتمهای قدیمیتر ژنتیک (GA) و ازدحام ذرات (PSO) مقایسه گردیده است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات ده ماههی بازدهی 50 شرکت برتر بورس، پرتفوی بهینه با توجه به هدف حداکثر سازی سود و حداقل سازی ریسک به وسیلهی الگوریتمهای مذکور برآورد و با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده از اجرای الگوریتمها حاکی از آن است که علیرغم توانایی بالای الگوریتمهای مورد بررسی در بهینهسازی سبد سهام، الگوریتم SOS در مقایسه با سایر الگوریتمهای مورد بررسی توانایی بالاتری در بهینهسازی سبد سهام دارد
One of the most applicable optimization approaches used in different sciences is Meta-heuristic Algorithms. This study, by new Meta-heuristic Algorithms, Symbiotic Organisms Search (SOS), introduces the model for selection of optimum portfolio and then the result is compared with the result of older algorithm, Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO). Therefore, the ten-month information of operation of 50 top companies in the Stock Exchange is extracted and estimated an optimized portfolio with the objectives of maximum efficiency and minimum risk by Symbiotic Organisms Search (SOS), Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO) is estimated. The results of the algorithm showed that despite the ability of these algorithms to portfolio optimization, SOS algorithm has a higher ability to optimization.
Machine summary:
در این پژوهش ، با استفاده از الگوریتم فراکاوشی جدید جستجوی موجودات همزیست (SOS) مدلی برای انتخاب بهینه پرتفوی معرفی گردیده و سپس نتایج بدست آمده از آن با نتایج بدست آمده از الگوریتم های قدیمیتر ژنتیک (GA) و ازدحام ذرات (PSO) مقایسه گردیده است .
طالبی (١٣٨٩)، در پژوهش خود با مناسب تشخیص دادن روش های ابتکاری، به اعمال چهار الگوریتم ابتکاری جدید و پرکاربرد ژنتیک ، ترکیب ژنتیک و نلدر- مید، گروه ذرات و رقابت استعماری به مسئله بهینه سازی پرتفوی در بازار بورس اوراق بهادار تهران و انتخاب مناسب ترین حالت از بین سهام ٥٠ شرکت برتر پرداخته است .
٣- معرفی روش ها در این مقاله برای تشکیل پرتفوی بهینه از الگوریتم های جستجوی موجودات همزیست (SOS)، ژنتیک (GA) و ازدحام ذرات (PSO) استفاده شده است که در این قسمت به معرفی آنها پرداخته میشود.
)به تصویرصفحه مراجعه شود) شکل (٣): مقایسه بازده بدست آمده از الگوریتم های مورد بررسی برای هر سهم همان طور که در شکل (٣) مشاهده میشود الگوریتم SOS در افزایش بازدهی هر سهم در مسئله انتخاب سبد سهام بهینه عملکرد بهتری نسبت به دو الگوریتم دیگر داشته است .
٦- نتیجه گیری در این مقاله به بررسی مقایسه ای سه الگوریتم فراکاووشی جستجوی موجودات همزیست (SOS)، ژنتیک (GA) و ازدحام ذرات (PSO) در بهینه سازی سبد سهام ٥٠ شرکت فعال بورس پرداخته شده است .