Abstract:
شوک ارزی، پدیده جدیدی در اقتصاد نیست و چه در اقتصاد جهانی و چه در ایران، نمونههای زیادی از این رخداد به وقوع پیوسته است. بهعنوان مثال بحران ارزی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰، آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، روسیه در سال ۱۹۹۸، برزیل در سال ۱۹۹۹ و بحران لیر ترکیه در حوالی سال ۲۰۰۰ نمونههایی از این جریان هستند. در کشور ما تازهترین مورد از وقوع یک شوک ارزی، در سال ۹۰ رخ داد و در سال جاری نیز ادامه یافته و تشدید شده است. در این مقاله به دنبال طراحی یک سیستم پیش هشدار برای حملات ارزی با استفاده از رویکرد رگرسیون لاجستیک هستیم.
Machine summary:
با بررسـي ايـن حمـلات ، آمـار ٨٨ حمله سوداگرانه بر پول ٩٠ کشور درحال توسعه در طي سال هاي ١٩٨٥-١٩٩٨ به دست آمـده اسـت که براي ٤٦ حمله بانک هاي مرکزي کشورها توانستند استراتژيهاي مناسبي در مقابله با اين حملات و همچنين دفاع از نرخ ارز تثبيت شده کشور ارائه دهند (همتي، ١٣٩١).
بـراي تعيين متغير وابسته بحران ارزي که به صورت متغيـري دوحالتـه بـا مقـادير ٠ و ١ در نظـر گرفتـه شـده است به طوري که در صورت وجود بحران ارزي مقدار ١ و در غير ايـن صـورت مقـدار ٠ بـه متغيـر نسبت داده ميشود، ابتدا نرخ دلار در طي ١٢ ماه سـال هـاي ١٣٩٤-١٣٩٨ جمـع آوري شـد و سـتوني تحت عنوان درصد تغييرات نرخ دلار در فايل داده ها آورده شـد؛ سـپس شـش مقـدار آسـتانه بـراي تصميم گيري درباره وجود يا عدم وجود بحران با توجه به مقـادير درصـد تغييـرات نـرخ ارز در نظـر گرفته شد که در اين گزارش با کمک نرم افزار اکسل به تحليل هر يـک از آن هـا و بررسـي مناسـب بودن و قدرت تبيين و عملکرد مدل رگرسيوني اجراشده بر روي داده ها پرداخته شده است .
در رابطه با تفسير مقادير مربـوط بـه ضـرايب تعيـين ، بـراي مثـال ضـريب تعيين با مقدار مشخص شده ٠/٣٦٦ نشان دهنده اين اسـت کـه ٣٦/٦% از تغييـرات متغيـر وابسـته يعنـي بحران ارزي توسط متغيرهاي مستقل مدل تبيين ميشـود و بـر ايـن اسـاس هـر چـه ايـن معيـار مقـدار بيشتري به خود اختصاص دهد سودمندتر است و مدل بهتري بر روي داده ها اجرا شده است .