Abstract:
طبق تاکید کمیته بال، نرخ بقای هر اقتصاد، متناسب با نرخ تابآوری بانکهای آن است و بههمین خاطر هنگام بروز بحرانهای اقتصادی، بهترین راه کاهش آسیبپذیری اقتصاد، افزایش تابآوری بانکها میباشد. لذا اطلاع از شاخصهای موثر بر تابآوری بانکی، از اولویتهای اقتصادی هر کشور محسوب میشود. به همین خاطر هدف این پژوهش بررسی شاخصهای توسعهی بخش بانکی و موثر بر سیاستگذاریهای پولی است که میتوانند بر تابآوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشند. از اینرو در ابتدا بهکمک پژوهشهای پیشین، برخی از این عوامل شناسایی شد و دادههای مربوطه، برای 30 بانک و موسسه اعتباری، طی سالهای 1380 تا 1398 در قالب پنلهای نامتوازن جمعآوری گردید. پس از آن میزان تابآوری تمامی بانکها بهکمک شاخص ولاره محاسبه شد و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تابآوری، بهکمک روش پنل دیتای پویا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، از بین 18 شاخص شناسایی و بررسی شده به عنوان عوامل موثر بر تابآوری نظام بانکی ایران، تنها 9 عامل بهطور غیرخطی با عامل تابآوری درارتباطند. متغیرهای تابآوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع بهکل درآمدها و نسبت منابع ارزانقیمت بهکل منابع، با تابآوری ارتباط مستقیم داشته و شاخصهای اندازه بانک، حقوق صاحبانسهام نسبت بهبدهی، نسبت تسهیلات بهمنابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوکالوصول بهکل هزینهها و میزان ریسکپذیری، با تابآوری رابطه غیرمستقیم داشتند. همچنین خصوصی یا دولتی بودن بانکها، رابطه معناداری با تابآوری نداشت. درخاتمه نیز روند تابآوری بانکهای ایرانی طی سال 1380 تا 1398، ترسیم گردید.
According to the emphasis of the Ball Committee, the survival rate of any economy is proportional to the resilience rate of its banks, and, when economic crises occur, the resilience of banks is too important. Then the purpose of this research is to investigate the indicators of the development of the banking sector that can affect the resilience of the Iranian banking system. Therefore, with the help of previous research, some factors were identified and the data were collected for 30 banks and credit institutions during the years 2000 to 2020 in the form of unbalanced panels. After that, the level of resilience was calculated with the help of the Volare index, and the type of relationships was evaluated with the help of the dynamic data panel method. The results showed that among the 18 indicators investigated as factors affecting the resilience of the Iranian banking system, only 9 factors are nonlinearly related to resilience. Resilience variables of the previous period, banking efficiency, the ratio of Interest-Free Income to total income, and the ratio of low-cost resources to total resources, have a direct relationship with resilience, and the indicators of bank size, shareholders' equity to debt, the ratio of loans to free resources, the ratio of the cost of doubtful loans to total expenses and the level of risk tolerance, had an indirect relationship. Also, private or public banks had no significant relationship with resilience. In conclusion, the resilience process of Iranian banks from 2000 to 2020 was drawn.
Machine summary:
com/definition/english/resilience?q=Resilience 5 Carmeli and Markman 6 Rose and Krausmann 7 Dynamic Resilience 8 Static Resilience 9 Inherent Resilience 10 Adaptive Resilience 11 Economic Resilience 12 Proag 13 Hard Resilience 14 Soft Resilience ازنظر خواجه پور، فارسيجاني و صداقت پرست (١٣٩٨) سوال اساسي آن است که تاب آوري بانک ها از چه نوعي است و عموماً بانک تاب آور چه نوع بانکي است ؟ از نظر آنان ، بانک ها توانايي داشتن هرمدل تاب آوري را دارند؛ اما، در عمل ، بانکي تاب آور است که توانايي ايستادگي در برابر بروز انواع شوکها را داشته و از اعتماد کافي سپرده گذاران و سرمايه گذارانش برخوردار باشد؛ زيرا بانک تاب آور حتي در طول دوره هاي بحراني نيز توانايي دريافت وجوه سپرده گذاران را دارد و با داشتن اطمينان از سوي مشتريانش ، پورتفوي داراييها و بدهيهاي خود را به نحو مطلوب ساماندهي مينمايد.
1 1 Hossain, Khan and Sadique ٢ BRIC مخفف اختصاري گروه کشورهاي برزيل ، روسيه ، هند و چين است که همگي جزو کشورهاي در حال توسعه هستند 3 Cantú, Lobato, López, and López-Gallo 4 Oyetade, Obalade and Muzindutsi 5 Capital Adequacy, Assets Quality, Management Quality, Earnings, Liquidity (CAMEL) 6 Velliscig, Floreani and Polato 7 Cao and Chou مدني تنکابني، اديب پور، محمودزاده و قويدل (١٣٩٨) با بررسي اثر متغيرهاي موثر بر ورشکستگي بانکي، اثر شاخص هايي نظير حکمراني خوب ، ريسک پذيريي اقتصاد کلان و کارايي بازار را بر احتمال ورشکستگي نظام بانکي ارزيابي کردند و نشان دادند که بروز مطالبات معوق و کاهش نرخ رشد اقتصادي، بيشترين اثر را در کاهش تاب آوري و افزايش ورشکستگي بانکي دارد.