Abstract:
رشد فزاینده تسهیلات غیر جاری بانکی و افزایش سهم آن در قیاس با وامهای پرداختی و مهمتر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول وامها، تسهیلات غیر جاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانکها و موسسات اعتباری تبدیل نموده است. پژوهش حاضر باتوجه به وضعیت موجود در بانکهای ایرانی به بررسی تاثیر تسهیلات غیر جاری بر رفتار وامدهی بانکهای موجود در بازار سرمایه ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف 14 بانک بهعنوان نمونه آماری برای دوره زمانی 1394 الی 1401 انتخاب شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل تحلیل رگرسیون استفاده شده است که نتایج بیانگر آن است که نرخ تسهیلات غیر جاری و تغییرات در تسهیلات غیر جاری بر وامدهی بانکها تاثیر منفی و معناداری دارد.
The increasing growth of non-performing loans (NPLs) and the increase of their share in comparison to paid loans, and more importantly, the increase in the share of doubtful loan claims, have turned NPLs into one of the serious threats to banks and credit institutions. Considering the current situation in Iranian banks, the present study has investigated the effect of NPLs on the lending behavior of banks in the capital market of Iran. In order to achieve this goal, 14 banks were selected as a statistical sample for the period of 2014 to 2022. A regression analysis model was used to analyze the data, and the results show that the rate of NPLs and changes in NPLs have a negative and significant effect on bank lending.
Machine summary:
برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل تحلیل رگرسیون استفاده شده است که نتایج بیانگر آن است که نرخ تسهیلات غیرجاری و تغییرات در تسهیلات غیرجاری بر وامدهی بانکها تاثیر منفی و معناداری دارد.
قائمیاصل و همکاران [14] در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر تسهیلات غیرجاری بر رفتار وامدهی در بانکها: دلالتهایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی بدین نتیجه رسیدند که در کوتاهمدت، یک درصد افزایش در نسبت تسهیلات غیرجاری در دوره جاری و دوره t-1، بهترتیب منجر به کاهش %27/0 و %24/0 در نرخ رشد وامدهی بانکها میشود.
همچنین جهت بررسی و آزمون فرضیههای فوق از مدل رگرسیونی زیر که برگرفته از پژوهش [10]است، استفاده شد: جایی که 〖∆PL〗_(i,t) نشان دهنده رشد وامهای خانوارها و شرکتهای غیرمالی بانک i در دوره t،〖NPL〗_it نرخ تسهیلات غیرجاری به خانوارها و شرکتهای غیرمالی است که از تقسیم تسهیلات غیرجاری به کل داراییها محاسبه میشود، 〖∆NPL〗_it، تغییر در نرخ تسهیلات غیرجاری به خانوارها و شرکتهای غیرمالی برای بانک i در زمان t، X_it بردار مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی که شامل رشد سالانه GDP و نرخ تورم است.
θ_it بردار مرتبط به متغیرهای خاص بانک شامل نسبت خالص وام به کل دارایی (LAR)، اندازه بانک (SIZE) که از لگاریتم طبیعی کل داراییها، نرخ رشد وام (LGR)، نسبت وام به سپرده (LDR)، بازده دارایی (ROA) است.
در این پژوهش دو فرضیه تدوین شده است که نتایج آماری بیانگر آن است که نسبت تسهیلات غیرجاری و تغییرات آن بر رفتار وامدهی تاثیر منفی و معناداری داشته است.
American economic association 2018 annual meeting: non-performing loans: causes, effects and remedies (pp.
Non-performing loans and bank lending: Evidence for Portugal.