بیمه اتکایی بهینه با هدف احتمال خرابی مورد مطالعه: بیمه های آتش سوزی Journal Article

Abstract:

احتمال خرابی یکی از معیارهای مهمی است که برای توصیف آسیب پذیری بیمه گذار در برابر ورشکستگی استفاده می‌شود. تئوری خرابی با استفاده از مدلهای ریاضی و با مقایسه حق بیمه جمع آوری شده و زیان پرداختی سعی میکند احتمال صفر یا زیر صفر شدن سرمایه شرکت بیمه را تخمین بزند. یکی از ابزارهای اصلی رویه مدیریت ریسک، انتقال ریسک به شرکت‌های بیمه اتکایی است. شرکت‌های بیمه بر اساس معاهدات متناسب و غیرمتناسب ریسک را به شرکت‌های بیمه اتکایی منتقل می‌کنند. در این پایان نامه هدف یافتن حفظ بهینه از دیدگاه بیمه گر با کاهش احتمال خرابی شرکت بیمه است. در این تحقیق احتمال خرابی در هر دو حالتی که بیمهگر ریسک را بر اساس معاهده متناسب و غیرمتناسب به بیمه گر اتکایی واگذار میکند در نظر گرفته شده و سپس حفظ بهینه بر اساس به حداقل رساندن احتمال خرابی شرکت بیمه ارائه میشود. مثال تجربی ما از داده‌های به دست آمده از بخش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه ملت استفاده می‌کند. این داده‌ها شامل کلیه بیمه نامه‌های آتش سوزی صادر شده در سال 1388 و کلیه خسارات وارده به این بیمه نامه‌ها می‌باشد. تعداد بیمه نامه‌های صادر شده 2723 و تعداد خسارت‌های رخ داده 201 است. به منظور همگونی داده‌ها، کلیه بیمه نامه‌های آتش سوزی از پوشش بیمه آتش سوزی صاحب خانه جمع آوری شده است. ما این داده‌ها را به مدل خود اعمال می‌کنیم و حفظ بهینه را پیدا می‌کنیم که احتمال خرابی شرکت بیمه را به حداقل می‌رساند. بر اساس دادههای ما حفظ بهینه برای هر دو مورد معاهده بیمه اتکایی متناسب و غیرمتناسب تخمین زده میشود. همچنین مشخص شده است که در همه موارد بیمه اتکایی غیرمتناسب احتمال خرابی کمتری را ارائه می‌دهد.