Abstract:
هدف این مقاله شبیه‌سازی آثار سیاست‌های مختلف اقتصاد کلان بر توزیع درآ مد با تأکید بر آثار سیاست‌های پولی و ارزی است.این عمل با استفاده از پیوند یک مدل اقتصاد کلان‌سنجی با یک شبیه‌ساز خرد که مدل‌سازی کلان به خرد نامیده می‌شود،انجام می‌گیرد.شبیه‌سازی مورد نظر برای سال‌های 1382 تا 1390 می‌باشد.سیاست‌های مورد استفاده در این مدل‌سازی شامل هشت گزینه بوده،که عبارتند از:روند سیاست‌های موجود سیاست‌های مالی افزایش ده درصدی در درآمدهای نفتی و مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم دولت،سیاست‌های مالی افزایش ده درصدی در درآمدهای نفتی و مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم دولت،سیاست‌های پولی افزایش ده درصدی در ذخایر و اعتبارات بانکی،و سیاست‌های افزایش نرخ ارز در رژیم‌های نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور.نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد،که سیاست افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش در نابرابر می‌شود.مقدار حساسیت ضریب جینی برای سیاست‌های افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی مستقیم و مالیاتی غیرمستقیم به ترتیب در حدود 0/01 و 0/02 و 0/05 درصد بوده است. سیاست‌های افزایش در ذخایر بانکی و اعتبارات بخش خصوصی به افزایش در نابرابری می‌انجامد.میزان حساسیت آن‌ها به ترتیب در حدود 0/02 و 0/04 درصد بوده است.افزایش نرخ ارز در رژیم ارزی شناور به افزایش نابرابری می‌انجامد.در رژیم ارزی ثابت کاهش نرخ ارز در شرایط می‌تواند به افزایش نابرابری منجر گردد.حساسیت این سیاست در هریک از رژیم‌های نرخ ارز ثابت و شناور به ترتیب در حدود 0/9-و 0/38-درصد است.
Machine summary:
"ظهور مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر و سپس گسترش استفاده از شبیه‌سازی خرد در مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر و نسخه جدیدتر آن‌که مدل اقتصاد کلان سنجی را با مدل شبیه‌ساز خرد پیوند می‌زند،همه به دنبال نقصان‌های نظری در موارد فوق الذکر پدید آمدند که تمامی آن‌ها برخلاف مطالعات تجربی قدیمی‌تر که بر مدل‌های اقتصاد سنجی (برای تابع توزیع درآمد1)در سطح کلان مبتنی بودند،از برآورد یک مدل کلان برای نابرابری(یا به‌طور مشخص‌تر ضریب جینی)کناره می‌جستند و به‌جای آن بر مدل‌هایی که به توضیح سطح درآمد خانواده‌ها که دارای پیشینه نظری بسیار مستحکم‌تر و مشخص‌تری از تابع توزیع درآمد بوده‌اند،متمرکز شدند.
فرمول محاسبه ضریب جینی به صورت زیر است: (4) gt-]1/2n2u[enen min]rit-rjt[ جدول 4-شبیه‌سازی یک شوک سیاستی (به تصویر صفحه مراجعه شود) معادله(1)،روش مدل‌سازی کلان به خرد را با استفاده از داده‌های مقطعی-سری زمانی و روش حد اقل مربعات تعمیم یافته برآورد می‌کند.
به این ترتیب متغیرهای اتصال کلان پنج متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی (gdPr) ، نرخ بیکاری (ur) ،دارایی‌های واقعی بخش خصوصی (wr) ،مخارج واقعی دولت (Per) ، لگاریتم سطح قیمت‌ها (logPci) در نظر گرفته می‌شود و مدل اقتصاد کلان سنجی بایستی به‌گونه‌ای طراحی شود،که برای این متغیرها پیش‌بینی مناسبی ارائه دهد.
به‌طور مشخص این فرض‌ها به‌صورت زیر است: 1-کلیه متغیرهای ,mar ù kin,emP,acq,lit,age,gen که در جدول(2) معرفی شده‌اند،برای سال‌های بعد ثابت هستند.
جمع‌بندی و ملاحظات با توجه به نتایج شبیه‌سازی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد:از آنجا که سیاست‌های پولی از ناکار آمدی برخوردار بوده‌اند،در این تحقیق تنها سیاست‌های افزایش ذخایر بانکی (سیاست کمی)و اعتبارات بخش خصوص(سیاست کیفی)مورد استفاده قرار گرفته است."
(
, 
, 
)
