Abstract:
پولشویی به معنی پنهان کردن فرآیند جرم و پنهان کردن منشا فعالیت های اقتصادی قانونی و غیر قانونی است. به گونه ای که با وجود این فعالیت ها، قانون گذاران با چالش های زیادی در اقصی نقاط جهان مواجه اند. به همین دلیل، تحقیقات در این زمینه به طور روزافزون ادامه دارد. در این مقاله نیز، جهت اندازه گیری میزان پول های کثیف، از تابع تقاضای پول، که بر اساس کارهای تجربی (روش باتاچاریا) نمایانگر ظرفیت بالقوه ی پول شویی در اقتصاد است، استفاده شده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1352 تا 1386 می باشد. با توجه به ارقام کمی به دست آمده از تخمین به این نتیجه رسیدیم که بین گستردگی حجم پول های کثیف، تقاضای پول و حجم اقتصاد زیر زمینی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد که این باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی در کشور قرار بگیرد.
We can define money-laundering as concealing the money acquired from the process of criminal economic activity that its root may be legal (like tax evasion) or its base may be illegal (such as drug-dealing or human trafficking). At the moment، law-makers are facing many challenges regarding these criminal activities all around the world. In this paper we try، as a first attempt، to estimate the amount of dirty money in the Iranian economy by using the unobservable variable approach which barrowed from Khajavi et al(2010). In this paper we removed many restricted assumption، applied by previous researches، and in this way we get new estimate of the illegal money in the economy of Iran during 1352-1386. Our results show that there is positive relationship between illegal money، on the one hand، and underground economy plus demand for money، on the other hand. We suggest that economic policy-makers should watch this relationship much more carefully.
Machine summary:
"4-روششناسی موضوع در این تحقیق برای شناسایی حجم پولهای کثیف و اثر فعالیتهای غیررسمی برروی تقاضای پول،با استفاده از روش باتاچاریا،تقاضای پول را به دو قسمت تقاضایپول بخش رسمی و تقاضای پول بخش غیررسمی اقتصاد تقسیم کردهایم: M -کل تقاضای پول trM*truM-M truM و trM به ترتیب تقاضای پول اقتصاد ثبت نشده و ثبت شده میباشند که براساس کار تجربی باتاچاریا و همچنین هومادا{o26o}و دیگران(2007)کل تقاضای پولبه صورت زیر در نظر گرفته شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن M کل تقاضای پول، tuY تخمینی از اقتصاد غیررسمی، trY همان PDG ثبت شده، ti هزینهی فرصت نگهداری پول و بقیهی پارامتر میباشند.
در مطالعهی حاضر،براساس چارچوب نظریمطرح شده در قسمت 4،دادههای مربوط به متغیرهای ثبت شده را از بانکاطلاعات آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و دادههای اقتصاد زیرزمینی،که بااستفاده از روش CIMIM {o31o}محاسبه شده است،را از کار خواجوی و دیگران(1389)اخذ کردهایم{o32o}و با وارد کردن آن در الگوی تقاضای پول ایران و نیزتخمین تابع مذکور و برآورد پارامتر مربوط به آن متغیر،حجم پولهای کثیف ناشی{o(30) tset dlaW o} {o(31) sesuac elpitlum dna rotacidni elpitluM o} {o(32)خواجوی و دیگران(1389)،مقاله مستخرج از این پایاننامه در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی پذیرششده است."