Abstract:
هدف این مقاله بررسی رابطه بین ساختار مالکیت بانکها و رفتار احتیاطی آنها در صنعت بانکداری
ایران می باشد. اگرچه رابطه بین مالکیت و عملکرد در ادبیات کاربردی به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته
است اما مطالعات کمتری به اثر مالکیت بر رفتار احتیاطی و وام دهی بانک ها متمرکز شده اند. این تحقیق
به عنوان اولین مطالعه بر روی نظام بانکداری ایران قصد دارد با استفاده از یک نمونه پانل شامل 12
بانک برای دوره زمانی 1387 - 1381 به مطالعه این موضوع بپردازد. بدین منظور با کاربرد روش داده
های تلفیقی شاخصهایی از رفتار احتیاطی بانکها بر روی مجموعه ای از متغیرهای توضیحی و کنترلی
برازش شده اند. یافته های این مطالعه شواهد معتبری جهت استنتاج این نتیجه فراهم می کند که
بانک های با مالکیت دولتی نسبت به بانک های خصوصی احتیاط کمتری در پرداخت وام دارند. علاوه بر
این، نتایج این تحقیق نشان می دهد بانک های بزرگ تر نسبت به بانک های کوچک تر محتاط تر هستند .
همچنین یافته های تحقیق بیانگر آن است که کاهش تمرکز ساختار بازار در صنعت بانکداری و افزایش
رشد تولید ناخالص داخلی به رفتار احتیاطی کمتر بانک هامنجر می شود. نتایج همچنین گویای این است
که درصد بالاتر مطالبات معوق به احتیاط بیشتر بانک ها در اعطای وام موجب می گردد. در نهایت نتایج
این مطالعه نشان دهنده محتاط تر شدن بان کهای با مالکیت دولتی در طول زمان م یباشد که این امر
بیانگر آثار مثبت اصلاحات نظام بانکداری ایران در طی دهه اخیر می باشد.
The purpose of this paper is to investigate the relationship between bank ownership and prudential behavior of banks in Iranian banking industry. Although، the relationship between bank ownership and performance is well studied but there are few studies focusing on the effect of ownership upon banks lending and prudential behavior (Jia 2009). This paper as the first study over Iranians banking system is to tackle this subject using a panel of 12 banks over 2002 – 2008. To this aim the main determinants of prudential behavior as control regressors are considered to provide a much more accurate model to describe the relationship between the prudential behavior and ownership structure of banks. The findings of the study provide the strong evidence to conclude that the lending by states–owned banks has been less prudent than lending by private banks. Furthermore، the results of this study show that the larger banks tend to be more prudent than the smaller ones. Moreover، the results indicate that the less market concentration in Iranian banking industry and the more GDP growth lead to the less prudential behavior. The results also show that the higher percentage of loans in arrears results in the more prudential behavior. Last but not least، the findings of this research show that lending by state–owned banks is becoming more prudent indicating the positive effects of the reforms of Iranian banking system over the last decade.