• 1.

  اندازه گيري ريسك با معيار سنجش ارزش در معرض ريسك (VaR)، از طريق مدل GARCH ( مطالعه اي در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سيمان)

  Writer : کیانی، طاهره ؛ داریوش فرید ؛ صادقی، حجت الله ؛

  Journal:راهبرد مدیریت مالی»پاییز 1394 - شماره 10 ISC (‎20 page(s) - From 149 to 168 )

  Keywords:ریسکبورس اوراق بهادارمدل GARCHارزش در معـرض ریسـک (VaR)Value at RiskGARCH modelriskTehran Stock Exchange

  Journal Article Download Abstract Related articles Others recommend to see

Related keywords