• 1.

  بررسی همبستگی بانک‌های منتخب با مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) و شناسایی بانک‌های دارای اهمیت سیستمیک با روش ارزش در معرض خطر شرطی و ارزش شیپلی

  Writer : ناصری، سید علی ؛ برخورداری دورباش، سجاد ؛ Corresponding Author : جبل عاملی، فرخنده ؛

  Journal:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»پاییز 1399 - شماره 41 ISC (‎52 page(s) - From 145 to 196 )

  Keywords:ارزش در معرض خطر شرطی (COVaR)مدلDCC-GARCHارزش شیپلیریسک سیستمیکSystemic RiskConditional Value at Risk(CoVaR)DCC-GARCH ModelShapley Value.ارزش در معرض خطرریسک سیستمیمدلهمبستگیGARCHمدل DCC

  Journal Article Download Abstract Related articles Others recommend to see

Related keywords