keyword ارزش در معرض خطر ‎/ (4 Article)

Corresponding Author : فلاح‌شمس، میرفیض ؛ Writer : ثقفی، علی ؛ ناصرپور، علیرضا ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1395، سال نهم - شماره 33 ISC (‎21 page(s) - From 25 to 45 )

Keywords:ارزش در معرض خطروجه تضمینپس‌آزمایی کریستوفرسنتوزیع پارتوی تعمیم یافتهGeneral Pareto DistributionValue at RiskmarginChristoffersen Back Testقراردادهای آتیپارتوی تعمیم‌یافتهمدلمدل پارتوی تعمیم‌یافته

Writer : خزاعی، حسن ؛ زمانیان، غلامرضا ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»زمستان 1394، سال هشتم - شماره 32 ISC (‎26 page(s) - From 157 to 182 )

Keywords:ارزش در معرض خطرراست نمایی مرکبمدل GARCH چندمتغیرهComposite likelihood.Multivariate GARCH ModelValue at RiskمدلGARCHبرآوردپرتفویبازدهریسکماتریس

Writer : نیسی، عبدالساده ؛ پیمانی، مسلم ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»تابستان 1394، سال هشتم - شماره 30 ISC (‎22 page(s) - From 147 to 168 )

Keywords:ارزش در معرض خطرمعادلات دیفرانسیل تصادفیپرشتلاطم تصادفی‌ شبیه‌سازی مونت‌کارلوJumpStochastic Differential EquationsStochastic VolatilityValue at RiskMonte Carlo Simulationمدلتصادفیشاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهرانحرکت براونی هندسی

Writer : احمدی، زانیار ؛ فرهانیان، سید محمد جواد ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»تابستان 1393، سال هفتم - شماره 26 ISC (‎20 page(s) - From 3 to 22 )

Keywords:اندازه ریسک فراگیرریسک فراگیرارزش در معرض خطر شرطیSystemic RiskSystemic Risk MeasuresConditional Value at Risk (CoVaR)اندازهMESسیستمVaRCoVaRبحرانارزش در معرض خطر