keyword نظریه مقدار کرانی ‎/ (3 Article)

Writer : فلاح شمس، میر فیض ؛ ثقفی، علی ؛ ناصرپور، علیرضا ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1396 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (‎18 page(s) - From 221 to 238 )

Keywords:ارزش در معرض خطرارزش در معرض خطر شرطیپس آزمایی کریستوفرسنمدل پارتوی تعمیم یافتهنظریه مقدار کرانیوجه تضمینmarginChristoffersen Back TestExtreme Value Theory General Pareto DistributionCVaRValue at Risk

Writer : گرگانی فیروزجاه، مصطفی ؛ پیروی، علی ؛

Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»بهار 1392 - شماره 65 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎26 page(s) - From 255 to 280 )

Keywords:نظریه مقدار کرانیتوزیع پارتو تعمیم یافتهاوراق بهادار فاجعه آمیزGARCH چند متغیرهشبیه سازی بوت استرپMultivariate GARCHCatastrophe SecuritiesBootstrap SimulationExtreme Value TheoryGeneralized Pareto distributionریسکارزش در معرض ریسک

Writer : گرگانی، مصطفی ؛ اصل حداد، احمد ؛ شهریار، بهنام ؛

Journal:تحقیقات مالی»بهار و تابستان 1391، دوره چهاردهم - شماره 1 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎16 page(s) - From 101 to 116 )

Keywords:ارزش در معرض ریسکاوراق بهادار فاجعه‌آمیزتوزیع پارتو تعمیم‌یافتهتقریب توانی نرمالشبیه‌سازی بوت‌استرپValue at RiskGeneralized Pareto distributionBootstrap SimulationCatastrophe BondsNormal Power Distributionنظریه مقدار کرانیبیمهریسکروش بوت استرپخسارت