keyword Multivariate GARCH ‎/ (21 Article)

Corresponding Author : ثابتی، مهدی ؛ Writer : زمردیان، غلامرضا ؛

Journal:مطالعات مالی و بانکداری اسلامی»پاییز 1402، سال نهم - شماره 24 (‎22 page(s) - From 77 to 98 )

Keywords:ریسک اعتباریگارچ چند متغیرههمبستگی نکولمدل های ساختاریStructural modelsDefault CorrelationMultivariate GARCHCredit Riskاحتمال نکولمدل

Writer : خادم پور آرانی، عباس ؛ کیقبادی، امیر رضا ؛ زمردیان، غلامرضا ؛ Corresponding Author : معدنچی زاج، مهدی ؛

Journal:مدیریت توسعه و تحول»بهار 1402 - شماره 52 ، A+ (Azad University (‎14 page(s) - From 139 to 152 )

Keywords:متنوع‌سازیگارچ چند متغیرهپرتفوی بهینهریسک نقدشوندگیDiversificationOptimal portfolioliquidity riskMultivariate GARCH

Corresponding Author : معین نمینی، سعید ؛ Writer : محسنی، حسین ؛

Journal:چشم انداز مدیریت مالی»بهار 1402 - شماره 41 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 38 to 59 )

Keywords:گارچ چندمتغیرهمدل همبستگی شرطی پویاسرریزی نوسانDynamic conditional correlation modelMultivariate GARCHVolatility spillover

Writer : خادم پور آرانی، عباس ؛ معدنچی زاج، مهدی ؛ زمردیان، غلامرضا ؛ Corresponding Author : کیقبادی، امیررضا ؛

Journal:پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی»تابستان 1401 - شماره 54 ، A (Azad University (‎30 page(s) - From 263 to 292 )

Keywords:اقتصادسنجیالگوریتم ژنتیکگارچ چند متغیرهپرتفوی بهینهریسک نقدشوندگیOptimal portfolioGenetic Algorithm.liquidity riskMultivariate GARCHEconometricsمدلپرتفوینقدشوندگیریسکواریانسبازده

Writer : Delnavaz، Bita ؛ Corresponding Author : Fallahshams، Mirfeiz ؛

Journal:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2022, Volume 7 - Issue 1 ، الف (Ministry of Science/ISC (‎17 page(s) - From 261 to 277 )

Keywords:Multivariate GARCHdefault probabilitySpillover EffectFinancial distressSupply chain Companies

Corresponding Author : Tehrani، Reza ؛ Writer : Mehrara، Mohsen ؛ Veisizadeh، Vahid ؛

Journal:Money and Economy»Winter 2021، Volume 16 - Number 1 ، ج (Ministry of Science/ISC (‎28 page(s) - From 43 to 70 )

Keywords:Multivariate GARCHCopulaCross HedgingIran Emerging Capital MarketDownside Risk.

Writer : موسوی، سید عبدالله ؛ رنجبر، همایون ؛ شریفی رنانی، حسین ؛ Corresponding Author : صامتی، مجید ؛

Journal:اقتصاد مقداری»تابستان 1399، دوره هفدهم - شماره 2 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎28 page(s) - From 148 to 175 )

Keywords:سیاست پولیعدم قطعیتنسبت اعتماد سرمایه گذارانتخمینگر M_GARCHmonatary policyInvestors confidenceInMultivariate GARCHuncertaintymean

Writer : طالبلو، رضا ؛ Corresponding Author : داودی، محمد مهدی ؛

Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1399- شماره 82 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎40 page(s) - From 43 to 82 )

Keywords:ریسک بازارارزش در معرض ریسکگارچ چندمتغیرهکاپیولاریزش مورد انتظارMarket riskExpected ShortfallValue at RiskMultivariate GARCHCopula

Writer : ابونوری، اسمعیل ؛ Corresponding Author : تور، منصور ؛

Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»زمستان 1398- شماره 81 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 135 to 156 )

Keywords:پوشش ریسکسرریزگارچ چندمتغیرهوزن بهینهoptimal weightrisk hedgeMultivariate GARCHSpillover

Writer : عبادی، جعفر ؛ الهی، ناصر ؛ Corresponding Author : هوشمند گهر، سعیده ؛

Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»بهار 1398 - شماره 89 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎25 page(s) - From 373 to 397 )

Keywords:ریسک سیستمیگارچ چندمتغیرهشوک ارزیصندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکMutual fundSystemic Riskexchange rate change shockMultivariate GARCHارزیسرمایههـا