keyword Return and Volatility Spillovers / (2 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چند متغیره
Writer : زمانی، شیوا ؛ سوری، داوود ؛ ثنائی اعلم، محسن ؛
Journal:تحقیقات اقتصادی»زمستان 1389 - شماره 93 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 29 to 54 )
Keywords:پیش بینی پذیریسرایت بازده و تلاطممدل های واریانس ناهمسانی چند متغیرهاثر تقدم - تاخرمدل خودهمبسته برداری - بکVARleadMultivariate GARCHBEKKlag effectPredictabilityReturn and Volatility Spillovers
-
2.
Writer : Abbasian، ezzatollah ؛ Abbasian، vahid ؛ Moradpour oladi، Mehdi ؛
Journal:Iranian Economic Reveiw»Spring 2008, Volume 13 - Number 2 ISC (16 page(s) - From 1 to 16 )
Keywords:Multivariate GARCHVAR AnalysisIRFReturn and Volatility SpilloversGARCHARCHStockARMAReturnVAR