keyword backtest. ‎/ (3 Article)

Writer : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ Corresponding Author : ویسی زاده، وحید ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎30 page(s) - From 225 to 254 )

Keywords:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelBacktestBacktestconditional extreme value theory modelWavelet based Filtered historical simulationExpected ShortfallWavelet Theoryموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازده‌ی

Writer : ویسی زاده، وحید ؛ امیری، میثم ؛ Corresponding Author : شکرخواه، جواد ؛

Journal:اقتصاد مالی»زمستان 1400 - شماره 57 Ranking B (Azad University (‎22 page(s) - From 1 to 22 )

Keywords:ارزش در معرض ریسکشبیه‌سازی تاریخی فیلتر شدهنظریه فرینتئوری موجک و پس‌آزمونWavelet based Filtered historical simulationbacktest.Value at RiskExtreme Value TheoryWavelet Theoryموجکمدلبورس اوراق بهادار تهرانGARCH

Corresponding Author : رستگار، محمد علی ؛ Writer : همتی، مهدی ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 523 to 544 )

Keywords:تحلیل حساسیتپس‌آزماییارزش در معـرض ریسـک (VaR)Sensitive AnalysisBacktestValue-at-Risk (VaR)ارزش در معرض ریسکVaRآزمونتخمین VaRGARCHازایروشپارامتر