keyword Copula ‎/ (2 Article)

1.

کاربرد ضرایب هم‌بستگی مبتنی بر کاپولا و اطلاعات متقابل در خوشه‌بندی سری‌های زمانی و تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار

Writer : محمدی، شاپور ؛ راعی، رضا ؛ Corresponding Author : تندنویس، فرید ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎26 page(s) - From 497 to 522 )
Keywords:خوشه‌بندی بهینه‌سازی استوار کاپولا اطلاعات متقابل پرتفوی شاخصی ارتقایافته Enhanced index tracker portfolio Mutual information Clustering Copula robust optimizationپرتفوی شاخص پرتفوی ردیاب شاخص بازده مدل نسبت اطلاعاتی

Journal Article Download
2.

تخمین ارزش در معرض ریسک پرتفوی نفت و طلا با بهره‎مندی از روش کاپیولا‌ـ گارچ

Writer : فلاح پور، سعید ؛ احمدی، احسان ؛

Journal:تحقیقات مالی»پاییز و زمستان 1393، دوره شانزدهم - شماره 2 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎18 page(s) - From 309 to 326 )
Keywords:پرتفوی ارزش در معرض ریسک GARCH کاپیولا GJR GJR GARCH Copulaریسک VaR توابع کاپیولا مدل

Journal Article Download

Related keywords

Article publication trend

Scientific rank

علمی-پژوهشی ‎ (1 Article)
الف ‎ (1 Article)