keyword Option Pricing ‎/ (11 Article)

Writer : Vahdati، Saeed ؛ Shokrollahi، Foad ؛

Journal:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2024, Volume 4 - Number 1 (‎17 page(s) - From 19 to 35 )

Keywords:Error analysisHaar waveletsOption PricingBlack-Scholes ModelAsset-or-Nothing Options

Corresponding Author : Mehrdoust، Farshid ؛ Writer : Noorani، Maryam ؛

Journal:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2024, Volume 4 - Number 1 (‎16 page(s) - From 67 to 82 )

Keywords:CalibrationArtificial neural networkOption PricingLevenberg-Marquardt algorithm

Writer : Araghi، Mehran ؛ Abdolbaghi Ataabadi، Abdolmajid ؛ Sahebi Fard، Hossein ؛ Corresponding Author : Dastranj، Elham ؛

Journal:Advances in Mathematical Finance and Applications»Spring 2024, Volume 9 - Issue 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎14 page(s) - From 723 to 736 )

Keywords:Artificial neural networkOption PricingActivation functionMikhailov and Nogel model

Writer : رضایی، مریم ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»زمستان 1402، «ویژه نامه اولین همایش ملی بازار سرمایه» Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎20 page(s) - From 317 to 336 )

Keywords:جواب یادگیریارزش‌گذاری اختیار معاملهشبکه عصبیNeural NetworksOption PricingLearning solution

Writer : Ghasemifard، Azadeh ؛ Banihashemi، Seddigheh ؛ Corresponding Author : Babaei، Afshin ؛

Journal:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Summer and Autumn 2022, Volume 2- Number 2 (‎14 page(s) - From 167 to 180 )

Keywords:Sinc Collocation MethodOption PricingIliquid marketPrice impact&lrmPrice impact&lrm

Writer : رضاییان، محسن ؛ میرعرب، علیرضا ؛ فرحبخش، ندا ؛ Corresponding Author : یزدانیان، نرگس ؛

Journal:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1402 - شماره 58 Ranking A (Azad University/ISC (‎14 page(s) - From 75 to 88 )

Keywords:مدل بلک-شولزارزش‌گذاری اوراق اختیارمدل اطلاعات-محورInformation-Based ModelOption PricingBlack-Scholes Model

Writer : Bolfake، Ali ؛ Mashayekhi، Sima ؛ Corresponding Author : Mousavi، Seyed Nourollah ؛

Journal:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2023, Volume 3 - Number 1 (‎16 page(s) - From 67 to 82 )

Keywords:Monte Carlo SimulationVariance reduction techniqueDeep learningHeston ModelOption PricingBates model

Corresponding Author : محمدی نژاد، ریحانه ؛ Writer : نیسی، عبدالساده ؛

Journal:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1401 - شماره 38 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎14 page(s) - From 36 to 49 )

Keywords:بازار سهامقیمت‌گذاری اختیارمدل‌سازی مالیOption PricingFinancial ModelingStock Marketقیمت‌گذاریکنترل ریسکنرخ | بهره

Writer : Bahiraie، Alireza ؛ Alipour، Mohammad ؛ Sadiq، Rehan ؛

Journal:Advances in Mathematical Finance and Applications»Autumn 2020, Volume 5 - Issue 4 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎12 page(s) - From 18 to 29 )

Keywords:HedgingOperational riskOption Pricing

Writer : جنابی، امید ؛ دهمرده قلعه نو، نظر ؛

Journal:تحقیقات مالی»پاییز 1398، دوره بیست و یکم - شماره 3 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎25 page(s) - From 392 to 416 )

Keywords:اوراق تبعیپرش ـ انتشارقیمت‌گذاری اختیار معاملهمدل تلاطم تصادفی کسریحافظه بلندمدتDiffusionLong MemoryJumpOption PricingFractional stochastic volatility modelTabai optionقیمتمدلمدل تلاطم تصادفیاختیار معامله