keyword portfolio optimization ‎/ (86 Article)

Sort by
Date

31.

بکارگیری رویکرد گشتاور جزئی پایینی چند دوره‌ای در بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و تاثیر گشتاورهای مختلف بر عملکرد سبد سرمایه‌گذاری

Corresponding Author : میرعسکری، سید رضا ؛ Writer : حسینی‌نساز، حمید ؛

Journal:بورس اوراق بهادار»زمستان 1400، سال چهاردهم - شماره 56 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎30 page(s) - From 167 to 196 )
Keywords:بهینه‌سازی پرتفولیو برنامه‌ریزی چند دوره‌ای گشتاور جزئی پایینی Multi period Planning portfolio optimization Lower Partial Momentسنجه سهم سبد سرمایه‌گذاری ریسک مدل سبد سرمایه معیار شارپ واریانس معیار

Journal Article Download
32.

بهینه‌سازی سبد سهام در سطح صنایع همراه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها در عمل: میزان نقدشوندگی، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب

Writer : حمیدی فرد، حدیث ؛ وقوعی، هاترا ؛ Corresponding Author : امین رستمکلائی، بهنام ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎29 page(s) - From 564 to 592 )
Keywords:بهینه‌سازی سبد هزینه معاملات میزان نقدشوندگی ضریب گردش سبد خطای تعقیب Tracking error Portfolio turnover liquidity Transaction Costs portfolio optimizationصنایع نسبت شارپ ریسک محدودیت بازده صنعت وزن

Journal Article Download
33.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد تحلیل شبکه فازی

Writer : زمان پور، علیرضا ؛ داودی نصر، مجید ؛ Corresponding Author : زنجیردار، مجید ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1400 - شماره 47 Ranking A (Azad University/ISC (‎27 page(s) - From 210 to 236 )
Keywords:بهینه سازی پرتفوی پرتفوی سهام تحلیل شبکه فازی ریسک بازده risk Fuzzy Network Analysis return portfolio optimization Stock Portfolio

Journal Article Download
34.

بهینه سازی سبد سهام مبتنی بر مدل برنامه ریزی امکانی استوار با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و جهش قورباغه مخلوط شده

Writer : حیدری، محمدسعید ؛ ابراهیمی، سیدبابک ؛ Corresponding Author : ولیدی، جواد ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1400 - شماره 47 Ranking A (Azad University/ISC (‎23 page(s) - From 564 to 586 )
Keywords:بهینه‌سازی سبد سهام الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده الگوریتم ژنتیک روش تاگوچی Taguchi method portfolio optimization Genetic Algorithm Shuffled Frog Leaping Algorithm

Journal Article Download
35.

Network centrality and portfolio optimization using the genetic algorithm

Writer : Abolhasani Hastiany، Asghar ؛ Corresponding Author : Zamanpour، Alireza ؛

Journal:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Summer and Autumn 2021, Volume 1- Number 2 (‎32 page(s) - From 131 to 162 )
Keywords:risk Genetic Algorithm portfolio optimization return volatility Network centralization

Journal Article Download
36.

بهینه سازی گشتاور بالاتر پرتفوی برمبنای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه‎ای تعمیم یافته با در نظر گرفتن توزیع نامتقارن و دنباله ی پهن

Writer : سوری، علی ؛ فلاح پور، سعید ؛ Corresponding Author : اسماعیلی، بهمن ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1400 - شماره 46 Ranking A (Azad University/ISC (‎26 page(s) - From 50 to 75 )
Keywords:بهینه سازی پرتفوی گشتاورهای مراتب بالاتر معیار ارزیابی عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعمیم یافته Generalized Capital Asset Pricing Model Portfolio financial performance Higher moments portfolio optimization

Journal Article Download
37.

مدل بهینه سازی ترکیبی از انتخاب پورتفوی شامل ملاحظات مالی و اخلاقی

Corresponding Author : فلاحی گنزق، الهام ؛ Writer : مخاطب رفیعی، فریماه ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1400 - شماره 46 Ranking A (Azad University/ISC (‎18 page(s) - From 626 to 643 )
Keywords:بهینه سازی سبد سهام سرمایه گذاری اخلاقی MCDM فازی AHP Ethical Investment Fuzzy MCDM AHP portfolio optimization

Journal Article Download
38.

Higher moments portfolio Optimization with unequal weights based on Generalized Capital Asset pricing model with independent and identically asymmetric Power Distribution

Writer : Esmaeili، Bahman ؛ Souri، Ali ؛ Mirlohi، Sayyed Mojtaba ؛

Journal:Advances in Mathematical Finance and Applications»Spring 2021, Volume 6 - Issue 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎20 page(s) - From 90 to 109 )
Keywords:portfolio optimization Capital Asset Pricing Model Independent and Identically Asymmetric Power Distribution Capital Asset Pricing Model Asymmetric Independent Exponential Power Distribution with two tail parameters Higher moments Adjusted-Sharp ratio

Journal Article Download
39.

Portfolio Optimization based on the Risk Minimization by the Weight-Modified CVaR vs. CVaR Method

Writer : Fadaeinejad، Mohammad Esmaeil ؛ Asadi، Hossein ؛ Faryadras، Mohammad Javad ؛ Corresponding Author : Vaziri، Mohamad Taghi ؛

Journal:Iranian Journal of Finance»Spring 2022, Volume 6 - Number 2 Ranking ب (Ministry of Science (‎25 page(s) - From 70 to 94 )
Keywords:portfolio optimization Conditional Value at Risk (CVaR)Smoothly-clipped absolute deviation (SCAD) penalty function

Journal Article Download
40.

Forming Efficient Frontier in Stock Portfolios by Utility Function, Risk Aversion, and Target Return

Writer : Farahani Darestani، Ahmad ؛ Miri Lavasani، Mohammadreza ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ Corresponding Author : Kordlouie، Hamidreza ؛

Journal:Iranian Journal of Finance»Spring 2022, Volume 6 - Number 2 Ranking ب (Ministry of Science (‎25 page(s) - From 95 to 119 )
Keywords:portfolio optimization Risk Aversion Generalized Co-Lower Partial Moment Target Rate of Return Reference Dependent Utility Function

Journal Article Download

1
2
3
4
5
6

Related keywords

Article publication trend

Active authors

محمدی، عمران ‎ (3 Article)
راعی، رضا ‎ (3 Article)
فلاح پور، سعید ‎ (3 Article)
سعیدی، پرویز ‎ (2 Article)
دیده خانی، حسین ‎ (2 Article)
Kordlouie، Hamidreza ‎ (2 Article)
محمدی، سید عرفان ‎ (2 Article)
حیدری، محمدسعید ‎ (2 Article)
گودرزی، مهشید ‎ (2 Article)
شیری قهی، امیر ‎ (2 Article)
Salahi، Maziar ‎ (2 Article)
Talebnia، Ghodrat Allah ‎ (2 Article)
موسوی لولتی، سید علی ‎ (2 Article)
Khodamoradi، Tahereh ‎ (2 Article)

Scientific rank

ب ‎ (19 Article)
علمی-پژوهشی ‎ (16 Article)
الف ‎ (16 Article)
بین المللی ‎ (3 Article)
ج ‎ (1 Article)
د ‎ (1 Article)

Congress Scientific Rank