keyword Stochastic Volatility / (18 Article)
- Sort by
- Date
-
11.
Corresponding Author : مدرسی، نویده ؛ Writer : پیمانی، مسلم ؛ درویشی، مشتاق ؛
Journal:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1400 - شماره 34 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 70 to 94 )
Keywords:تبدیل فوریه سریعتلاطم تصادفیفرایندهای لوی پرش نامتناهیالگوریتم بهینهسازی ترکیبی ازدحام ذراتInfinte Activity Levy ProcessesHybrid Particle Swarm Optimization AlgorithmFast Fourier Transform.Stochastic Volatilityارزش در معرض خطربورس اوراق بهادار تهرانمدلفرایندبرآورد
-
12.
Writer : عزتی شورگلی، احمد ؛ Corresponding Author : خداویسی، حسن ؛
Journal:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»بهار 1400، سال بیست و یکم - شماره 1 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (34 page(s) - From 29 to 62 )
Keywords:تورمکلمات کلیدی: عبور نرخ ارزنوسانات تصادفیپارامتر متغیر در طی زمانتجزیه واریانس تاریخیTime Varying Parameter Vector Auto-Regressive modelHistorical Variance DecompositionInflationExchange Rate Pass ThroughStochastic Volatility
-
13.
Corresponding Author : رستمی، مجتبی ؛ Writer : شهیکی تاش، محمد نبی ؛
Journal:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»زمستان 1399 - شماره 37 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (36 page(s) - From 39 to 74 )
Keywords:نفت خاماثر اهرمیپرشتلاطم تصادفیروشهای بیزیJumpLeverage EffectStochastic VolatilityBayesian MethodsCrude Oilمدلقیمت نفت خامقیمتمدلسازیبازار نفت خام
-
14.
Writer : رستمی، مجتبی ؛ Corresponding Author : مکیان، سید نظام الدین ؛
Journal:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»پاییز 1399 - شماره 41 ISC (33 page(s) - From 197 to 229 )
Keywords:بازار سهامتلاطم تصادفیفضای حالت غیرخطی متقارن و نامتقارنشیوه بیزیSymmetric and Asymmetric Nonlinear StatesBayesian methodStochastic VolatilityStock MarketمدلGARCHبهابازده سهام
-
15.
Writer : دسترنج، الهام ؛ صاحبی فرد، حسین ؛ عبدالباقی، عبدالمجید ؛ لطیفی، رقیه ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1399 - شماره 29 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (15 page(s) - From 89 to 103 )
Keywords:تلاطم تصادفیاختیار معاملۀ توانیاختیار معاملۀ سقفتبدیل فوریۀ سریعاندازه شدت تصادفیCapped optionStochastic intensityStochastic VolatilityFast Fourier TransformPower optionقیمتاختیارقیمتگذاری اختیار معاملهمدلتصادفیتلاطمسود
-
16.
Writer : هیبتی، رضا ؛ صمدی، سعید ؛ واعظ برزانی، محمد ؛
Journal:تحقیقات اقتصادی»زمستان 1396 - شماره 121 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (34 page(s) - From 963 to 996 )
Keywords:نوسان تصادفیالگوهای سری زمانیمعادلهی پیشبینینااطمینانیuncertaintyTime Series ModelsForecasting EquationStochastic Volatility
-
17.
Corresponding Author : عزیززاده، فاطمه ؛ Writer : عبادی، نسرین ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1396 - شماره 33 Ranking A (Azad University/ISC (18 page(s) - From 229 to 246 )
Keywords:آربیتراژ آماریمعاملات جفتیمدل بازگشت به میانگینفرایند اورنشتاین-اولنبکتلاطم تصادفیStochastic VolatilityPairs TradingStatistical arbitrageMean reversion modelOrnstein|Uhlenbeck process
-
18.
Writer : نیسی، عبدالساده ؛ پیمانی، مسلم ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»تابستان 1394، سال هشتم - شماره 30 ISC (22 page(s) - From 147 to 168 )
Keywords:ارزش در معرض خطرمعادلات دیفرانسیل تصادفیپرشتلاطم تصادفی شبیهسازی مونتکارلوJumpStochastic Differential EquationsStochastic VolatilityValue at RiskMonte Carlo Simulationمدلتصادفیشاخصکل بورس اوراق بهادار تهرانحرکت براونی هندسی
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (8 Article)
- الف (4 Article)
- علمی-پژوهشی (2 Article)