-
1.
Writer : طبیبی، محمد علی ؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید ؛ Corresponding Author : داودی، سید محمد رضا ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1402، سال شانزدهم - شماره 61 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 283 to 302 )
Keywords:ریزش مورد انتظارریزش مورد انتظار دورهتوزیع مخلوط نرمال-لاپلاسامید چندکیperiod expected shortfallnormal-Laplace mixed distributionexpectileExpected Shortfall
-
2.
Writer : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ Corresponding Author : ویسی زاده، وحید ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (30 page(s) - From 225 to 254 )
Keywords:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelBacktestBacktestconditional extreme value theory modelWavelet based Filtered historical simulationExpected ShortfallWavelet Theoryموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازدهی