چکیده:
با توجه به اینکه برای سیاست‌گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودن تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجة ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دورة 1381 ـ 1392 بررسی می‌شود. بدین منظور، از مدل‌های AR و مجموع ضرایب (ریشه‌های) این مدل‌ها به عنوان تخمینی از درجة ماندگاری تورم استفاده می‌شود. نخست، برای بررسی ماندگاری این نرخ‌های تورم، از آزمون ریشة واحد ADF استفاده می‌شود. با توجه به کاستی‌های این آزمون و سایر آزمون‌های متداول ریشة واحد برای مطالعة ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به‌ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه‌ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت‌استرپ‌ـ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده‌ـ فاصلة اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه‌ها محاسبه می‌شود. نتایج این روش نسبت به ریشة واحد یا ریشة نزدیک به واحد حساس نیست و در همة موارد صحیح است. نتایج نشان می‌دهد، صرف‌نظر از نحوة تصریح مدل‌ـ بر اساس آزمون ADF و فاصلة اطمینان 90 درصد محاسبه‌شده به روش بوت‌استرپ‌ـ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، گروه خوراکی‌ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه‌های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همة موارد دارای ریشة واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه‌ها برای همیشه تغییر می‌کند.
Using quarterly data from 2002:1 to 2013:2 we study the persistence in the inflation rates in Iran based on the total CPI and the CPI in 12 subgroups. The persistence is investigated using two different tools: (i) the ADF unit root test and (ii) bootstrap confidence intervals. We calculate a 90% confidence interval for the sum of the autoregressive coefficients، as a measure of persistence، using the grid bootstrap approach proposed by Hansen (1999). The results show no sign of persistence in the following five subgroups: Communications; the Food and Beverages; Food; Goods; and Transportation. On the other hand، the total inflation rate based on CPI and inflation in the Cloth، Education، Health، Recreation، and Shelter subgroups support the inflation persistence. For the remaining two subgroups، the results are mixed and inconclusive.
خلاصه ماشینی:
"محاسبۀ فاصلۀ اطمینان برای نرخ تورم در ایران برای بررسـی خاصـیت مانـدگاری تـورم از آمـار فصـلی شـاخص مصـرف کننـدة کـل و زیرگروه های اصلی و فرعی آن از فصل اول ١٣٨١ تا فصل سوم ١٣٩٢، بـر اسـاس سـال پایۀ ١٣٩٠، که مرکز آمار ایران آن را اعلام کرده ، اسـتفاده مـی شـود؛٣ ایـن شـاخص هـا عبارت اند از: شاخص بهای کل کالاهـا و خـدمات (کـل )؛ شـاخص بهـای کالاهـا (کـالا)؛ شاخص بهای خدمات (خدمت )؛ شاخص قیمت مسکن (مسکن )؛ شاخص قیمت آب ، برق و سوخت (آبس )؛ شاخص قیمت خوراکی ها، آشـامیدنی هـا و دخانیـات (خـاد)؛ شـاخص قیمت خوراکی (خوراک)؛ شاخص قیمت پوشاک و کفش (پوشاک)؛ شاخص قیمت حمل و نقل (حمل و نقل )؛ شاخص قیمت ارتباطـات (ارتباطـات )؛ شـاخص قیمـت بهداشـت و درمان (بهداشت )؛ شاخص قیمت تفریح و فرهنـگ (تفـریح )؛ و شـاخص قیمـت آمـوزش (آمــوزش ).
جمع بندی و نتیجه گیری بر اساس نتایج این مطالعه می توان مشاهده کرد که ، صرف نظر از نحوة تصریح مدل ، نرخ تورم در گروه ارتباطات ، خاد (خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیـات )، خـوراکی هـا، کـالا و حمل و نقل بر اساس آزمون ADF و فاصلۀ اطمینان ٩٠ درصد محاسـبه شـده بـه روش بوت استرپ فاقد خاصیت ماندگاری است .
بر اساس نتایج محاسبۀ فاصـلۀ اطمینان برای مجموع ضرایب مدل AR، مشاهده می شود که گـروه هـای ارتباطـات ، خـاد، خوراک، کالا و حمل و نقل دارای خاصیت ماندگاری نیستند؛ در حالی که نرخ تـورم کـل و تورم در گروه های پوشاک، آموزش ، بهداشت ، تفریح و مسکن به وضوح رفتار ماندگار از خود نشان داده اند."
(
, 
, 
)
