چکیده:
این تحقیق به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرفکننده در بازار گوشت ایران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) در دوره زمانی 1390-1376 میپردازد. مهمترین نتایج حاصل نشان میدهد که نوسانات قیمت مصرفکننده، اثرات سرریز مثبت و معنیداری بر نوسان قیمت محصولات مورد مطالعه اعمال مینماید. ضمن آنکه نوسانات قیمت محصول در سطح خرده فروشی اثر مثبت و معنی داری بر نوسانات خود دارد. وجود اثرات معنیداری متقابل بین قیمت مصرفکننده در این سه بازار نشانگر این است که هر یک از سه بازار میتوانند از اطلاعات سایر بازارهای مورد مطالعه استفاده کنند. زمانی که انتظار انتقال نوسانات سایر بازارها را به بازار خود دارند، تائید اثرات سرریز مثبت و معنیدار بیانگر این است که وقوع نوسانات شدید در یک بازار، نوسانات را در سایر بازارها نیز افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر انتقال نوسانات قیمت در بازار یک گوشت باعث ایجاد نااطمینانی و ریسک در بازارهای سایر گوشتهای مورد مطالعه نیز خواهد بود. از این رو تدوین بستههای سیاستی مناسب در طرف عرضه و تقاضای بازار این محصولات توصیه میشود. طبقهبندی JEL : Q11, Q13
This paper investigates spillover effects of volatility of lamb، beef and poultry prices using Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasitic (GARCH) model for period of 1997-2011. Findings of the study showed that the volatility of consumer meat prices had significant and positive spillover effects on the volatility of other prices. Moreover، the volatility of consumer prices had positive impact on its own volatility. The results of the study showed the presence of significant feedback among three meat prices under consideration indicating that each retail meat market used information from the other ones when forming their own price expectations. The presence of positive and significant price volatility spillover effects across various meat markets indicates that higher price volatility in one meat category increase price volatility in the others. This phenomenon causes market uncertainty and risk for consumers. On this basis، providing appropriate policy package in both demand and supply side of these commodities are recommended.
خلاصه ماشینی:
"اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران محمد کاوسی کلاشمی *١، پریسا خلیق خیاوی 2 تاریخ دریافت : ٩٣/١٢/٢٨ تاریخ پذیرش : ٩٤/٠٣/١٤ چکیده این تحقیق به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرف کننده در بازار گوشت ایران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) در دوره زمانی ١٣٩٠-١٣٧٦ میپردازد.
در معادلات واریانس شرطی ٦-٤، ضرایب k٢، m٢ و n٢ به ترتیب اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرف کننده گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را در نوسانات قیمتی بازار این محصولات نشان میدهد که به معنی اثر «heat waves» است .
نتایج و بحث در این مطالعه اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرف کننده بین سه گروه گوشتی شامل گوسفند، گوساله و مرغ در بازار ایران با استفاده از الگوی خود توضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) بررسی میشود.
برای بررسی اثر کوتاه مدت در مورد قیمت مصرف کننده گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ که رابطه بلندمدتی با یکدیگر داشتند، از الگوی تصحیح خطای برداری خود رگرسیو استفاده شد که نتایج حاصل از این الگو در جدول ٣ آمده است .
نتایج تجربی نشان داد که اثرات معنی داری متقابلی بین قیمت مصرف کننده در بازار گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ وجود دارد که نشانگر این است که هر یک از سه بازار میتوانند از اطلاعات سایر بازارهای مورد مطالعه استفاده کنند، زمانی که انتظار انتقال نوسانات سایر بازارها را به بازار خود دارند."