چکیده:
مدیریت نقدینگی به معنای پیشبینی حجم تقاضا برای وجوه و تأمین مقادیر کافی وجوه برای جوابگویی به این نیازها است. در این پژوهش، مدیریت نقدینگی با لحاظ شاخصهای ریسک نقدینگی به صورت مطالعه موردی در بانک ملت مورد اندازهگیری و تجزیهوتحلیل قرار گرفته است. تحقیق پیشرو از نوع کاربردی است و به اندازهگیری میزان مطلوب نقدینگی بانک ملت با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی طی سالهای 1391 – 1392 میپردازد. در این تحقیق صورتهای مالی بانک مورد بررسی قرار میگیرد، در پایان برای بررسی مدل نقدینگی بهدست آمده، پرسشنامهای توسط 30 نفر از خبرگان و استفادهکنندگان بانک ملت تکمیل شد. جهت بررسی اولویت نسبتهای نقدینگی موثر بر نقدینگی، جداولی طراحی و اولویت نسبتها با توجه به رتبهبندی معیارهای قضاوتی ترجیحات به کمک کارشناسان و مدیران با تجربه بانک نمرهگذاری شد. در این پژهش، از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرمافزار EXPERT CHOICE برای تعیین ضرایب نسبتها در تابع هدف استفاده شد. در نهایت مدل برنامهریزی آرمانی با استفاده از نرمافزار GAMS حل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مطلوب نقدینگی در بانک طی سالهای مورد بررسی با میزان واقعی آن در حال حاضر تطابق دارد.
خلاصه ماشینی:
در سال ١٣٨٣ دیواندری و همکاران در مقالۀ «طراحی مدل پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکه های عصبی» از رهیافت منابع و مصارف به عنوان مدل عملیاتی تحقیق بهره مند شده اند.
ایـن تحقیـق گسـترش کاربردی و قابل استفاده مدل برنامه ریزی ریاضی را برای مدیریت نقدینگی در یک بانک تجاری شرح میدهد که در آن کل داراییهای بانک تقریبا ٨٠٠ میلیون دلار و پرتفـوی سـرمایه گـذاری (اوراق بهادار و وجوه فدارال فروخته شده ) تقریبا ٢٠٠ میلیون دلار بوده است (٢٠١٣ ,Fielitz).
٢. نسبت تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده ها: نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده هـا بـا توجه به نرخ اندوخته قانونی انواع سپرده ها و با ملاحظه سطح مطلوب نقدینگی مورد نیـاز بـرای پاسخگویی به نیازهای مقطعی سپرده گذاران و سایر پارامترهای تاثیرگذار گویای دو نکته بسیار با اهمیت به شرح زیر است : نکته اول : آیا نظارت موثر بر جریان های وجوه نقد به درستی انجام پذیرفته است ؟ نکته دوم : آیا مدیریت مطلوب منابع و مصارف ، با موفقیت همراه بوده است ؟ مقدار کمی این نسبت را میتوان در سه حالت زیر تجزیه وتحلیل کرد: حالت اول : بالا بودن نسبت از سطح مطلوب شاخص ، نشان دهنده انحراف از وضعیت نقدینگی اطمینان بخش است که در صورت استمرار، خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات بانک و متعاقب آن کسری حاد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت .
"A Linear Programming Model for Commercial Bank Liquidity Management", Financial Management Journals, 253-284.