چکیده:
هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور با استفاده از داده‌های 8 بانک و مؤسسه اعتباری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1391 لغایت 1396 به بررسی هدف تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌ها نشان داد که نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنادار بر مطالبات معوق بانک دارد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ سود تسهیلات تأثیری مثبت و معنادار بر مطالبات معوق داشته است.
The purpose of this paper is to investigate the effect of macroeconomic factors on the ratio of non-performing loans of accepted banks in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 8 banks and credit institutions from 1391 to 1396 in Tehran Stock Exchange and data panel regression method were used. The results of the study showed that the inflation rate and GDP have a negative and significant effect on the bankchr('39')s outstanding claims. Moreover, the results indicated that the interest rate of the facility had a positive and significant effect on non-performing loans.
خلاصه ماشینی:
هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير عوامل کلان اقتصادي بر نسبت مطالبات معـوق بانکهـاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد نسبت مطالبات معوق بـه کـل مطالبـات يکـي از معيارهاي سنجش سلامت بانک است بنابراين از اهداف فرعي اين تحقيق مي توان به تـأثير و نقـش تغييرات نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي و نرخ سود تسهيلات به عنوان عوامل کـلان اقتصـادي کـه تأثير زيادي بر عملکرد بانکها و افزايش نرخ مطالبات معوق آنها دارد اشـاره نمـود.
ميرمجتبي هاشمي نودهي ( ١٣٧٧) در تحقيق خود بـه بررسـي علـل ايجـاد مطالبـات معـوق و سررسيد گذشته تسهيلات بانک مسکن طي دوره ١٣٦٥- ١٣٧٦ پرداخته و عوامل مـؤثر بـر ايجـاد مطالبات معوق و سررسيد گذشته را به عوامل درون سيستمي (تعداد شعب ، مقدار سپردهها، مقـدار تسهيلات، سرانه تعداد کارکنان شعب و متوسط سابقه خـدمت مسـئولان شـعب ) و برونسيسـتمي (نرخ بهره در بازار غيرمتشکل پولي و نرخ تورم) تقسيم کرده است.
نتايج آزمونها و الگوي کلي مدل متغير وابسته: نسبت مطالبات معوق Method: panel EGLS متغيرمستقل ضريب آماره t P–value ضريب C ٥٣/١٤- ٢/٤٠- ٠/٠٢ نرخ تورم ٠/٩٦- ٣/١٤- ٠/٠٠٤ توليد ناخالص داخلي ٠/٣٤- ٢/٦٤- ٠/٠١ نرخ سود تسهيلات ٦/٢٨ ٣/٢٠ ٠/٠٠٤ بازده دارايي ١/٠٦- ٣/٠٦- ٠/٠٠٥ اندازه بانک ٠/٤٣ ٠/٥١ ٠/٦١ آماره F ٥٨/٤٨ آماره دوربين واتسون ٢/٢٥ R٢ تعديل شده ٠/٩٥٣٠ آماره آزمون F ليمر ٤٧/٣ روش پنل ديتا ٠/٠٠٠ آماره آزمون هاسمن ٢/١٧ روش اثرات ثابت ٠/٠٢ با توجه به جدول شماره ٣، در مدل تحقيق مقدار ضريب تعيين تعديل شـده برابـر بـا ٠/٩٥٣٠ مي باشد کـه بيـانگر آن اسـت ٩٥/٣٠ درصـد از تغييـرات نسـبت مطالبـات معـوق بانکهـا توسـط متغيرهاي مستقل و کنترلي توضيح داده مي شود.
(
, 
, 
)
