چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران برای دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، از عوامل کلان اقتصادی عواملی نظیر تورم، شاخص کل بازار سهام و نرخ ارز تاثیر مثبتی بر ریسک اعتباری دارند لیکن تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد بعبارتی با بروز رکود اقتصادی و کاهش ارزش تولید ملی، ریسک اعتباری در نظام بانکداری افزایش مییابد. تاثیر عامل دولتی بودن بر ریسک اعتباری به اثبات نرسید. از جمله عوامل غیرسیستماتیک ، ضرایب استخراج شده برای متغیر بازده داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها مثبت و معنیدار بوده است. این نشان میدهد پرداخت سود بالا به سپرده ها موجب کم شدن حاشیه سود بانک شده لذا بانکها اقدام به اتخاذ موقعیت های متهورانه برای اعطای تسهیلات پرداختی با بازده مورد انتظار بالا مینمایند. همچنین در این مقاله در دو مدل همزمان عوامل موثر بر بازدهی داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد افزایش در ریسک نقدینگی و بازده داراییها و سپرده جاری دوره قبل، منجر به کاهش نرخ موزون سود پرداختی به سپردهها میشود. همچنین نسبت کفایت سرمایه و تنوع درآمد موجب افزایش بازده داراییها و نسبت کارایی هزینه موجب کاهش بازده داراییها می شود.
The research at hand is a study of systematic and non-systematic factors influencing credit risk in Iran's banking system between 2006 and 2016. Throughout the study the GMM-SYS method has been used. According to the results gained, macro economic factors including inflation, stock market index and currency rate had positive and meaningful effects on increasing the non-productice loans.On the other hand, Gross Domestic Product had a negative effect in this regard; in other words, economic stagnation and a decrease in domestic product augment credit risk in the banking system. The effectiveness of Government-owned banks factor on credit risk was not proved. Among the non-systematic factors, the explored quotients for ROA and weighted average rate of deposits (WARD) were positive and meaningful effect. It implies that this high rate results in diminishing the banks' margin of profit which, in turn, causes them to take adventurous steps toward and grant risky and high-interest loans. Moreover, in this article, two simultaneous models are studied; one inplicates the effective factors in the ROA and the other one is (WARD): The attained results show that an increase in liquidity risk and ROA & non interest deposit of Previous period lead to a decrease in WARD. Furthermore, the ratio of the capital adequacy and Diversity in Revenues results in an increase in ROA. On the contrary Increase in cost / income ratio makes ROA go down
خلاصه ماشینی:
آحامد (٢٠١٧ ,Ahamed) در بررسی خود به این مطلب پرداخت که آیا در بانک های هند طی سال های ٢٠١٤-١٩٩٨ حرکت به سمت فعالیتهای غیر بهره ای باعث افزایش سودآوری شده است یا خیر ؟ نتایج بررسیها که از روش GMM دو مرحله ای بلاندل و باند (١٩٩٨) همراه با روش دیتاپنل استاتیک برای چک کردن حساسیت یافته ها انجام شد نشان داد که تنوع و فعالیت های درآمدزا موجب افزایش سودآوری بانکها می شود.
در این تحقیق متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده داراییها، حاشیه سود خالص (NIM) بعنوان متغیر وابسته و متغیرهایی نظیر: نسبت کفایت سرمایه ، کیفیت داراییها (کاهش ارزش داراییها به کل وام ها- هرچه نسبت بالاتر باشد نشاندهنده وام های مشکل ساز بالاتری است ) ، کارایی هزینه (هزینه به درآمد) ، رشد صنعت ، اهرم مالی، رشد وام ها، تورم ، نقدینگی، نسبت وام به سپرده و اندازه بانک بعنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفتند.
رستمی و همکاران (١٣٩٧) به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک های تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی پرداختند.
نتایج بدست آمده بیانگر این است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز خارجی، شاخص قیمت سهام و سن بانک بر اساس الگوی A،B و C در سطح خطای ٥ درصدی غیرایستا بوده و متغیرهای نرخ تورم ، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ، بازده داراییها، نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها، نسبت کفایت سرمایه ، نسبت کارآیی هزینه ، نسبت تنوع درآمد و ریسک نقدینگی بانک در سطح و با وجود یک شکست ساختاری ایستا هستند.