‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه مقاله

هدف: این مقاله با هدف بررسی تأثیر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه پرداخته است.روش‌شناسی: بدین جهت، ابتدا با فرض ورود این تغییرات از طریق کانال تولیدی (با توجه به مشاهدات) بر اقتصاد و انتقال آن به تولید در صنعت بیمه، اثر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا از طریق استخراج روابط نظری و بلندمدت تولید حق بیمه با اقتصاد و برآورد ضرایب آن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری هم‌انباشته (با داده‌های پنل) به‌دست آمد و در ادامه با توجه به سناریوهای مختلف برای تغییرات احتمالی ناشی از ریسک اعتباری و ریسک قیمت به عنوان آثار دیگر پاندمی کرونا (از طریق آزادسازی نقدینگی مولد با کاهش تولید) وضعیت شاخص نقدینگی شرکت‌های بیمه در شرایط نرمال و بحرانی در وضعیت کوتاه‌مدت و بلندمدت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.یافته‌ها: نتایج نشان داد کاهش شاخص نقدینگی صنعت بیمه در شرایط کوتاه‌مدت و بحرانی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان 0.5 درصد و یا 2.8 درصد به ترتیب مساوی 34.14 و 34.18 است و کاهش شاخص نقدینگی در شرایط بلند‌مدت و بحرانی به ترتیب مساوی 33.07 و 33.12 است.نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری: نتایج بالا موید آن است که شرکت‌های بیمه جهت پوشش ریسک مذکور در شرایط بحرانی می‌بایست در کوتاه‌مدت نسبت به افزایش نسبت موجودی نقد و دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا اقدام نماید. همچنین، در صورت استمرار شرایط مذکور در بلندمدت، افزایش نسبت نگه‌داری دارایی‌های نقدشونده در قالب طلا یا ارزهای باثبات خارجی را در دستور کار قرار دهند.

Purpose: This article aims to investigate the effect of production changes caused by the corona pandemic on the liquidity situation of the insurance industry.Methodology: For this reason, first assuming the entry of these changes through the production channel (according to observations) on the economy and its transfer to production in the insurance industry, the effect of production changes caused by the Corona pandemic through the extraction of theoretical and long-term relationships of insurance premium production with The economy and the estimation of its coefficients were obtained using the co-accumulated vector autoregression model (with panel data) and further considering the different scenarios for possible changes caused by credit risk and price risk as other effects of the Corona pandemic (through the release of productive liquidity with production reduction) the status of the liquidity index of insurance companies in normal and critical conditions in short-term and long-term conditions has been analyzed and investigated.Findings: The results showed that the decrease in the liquidity index of the insurance industry in short-term and critical conditions in case of a decrease in global GDP growth by 0.5% or 2.8% is equal to 34.14 and 34.18, respectively, and the decrease in the liquidity index in long-term and critical conditions is equal, respectively. 33.07 and 33.12.Conclusion: The above results confirm that insurance companies should increase the ratio of cash balance and assets with high liquidity in the short term in order to cover the mentioned risk in critical conditions. Also, if the aforementioned conditions persist in the long term, they should put on the agenda to increase the holding ratio of liquid assets in the form of gold or stable foreign currencies.

روش شناسی: بدین جهت، ابتدا با فرض ورود این تغییرات از طریق کانال تولیدی )با توجه به مشاهدات( براقتصاد و انتقال آن به تولید در صنعت بیمه، اثر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا از طریق استخراج روابطنظری و بلندمدت تولید حق بیمه با اقتصاد و برآورد ضرایب آن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداریهم انباشته )با داده های پنل( به دست آمد و در ادامه با توجه به سناریوهای مختلف برای تغییرات احتمالی ناشیاز ریسک اعتباری و ریسک قیمت به عنوان آثار دیگر پاندمی کرونا )از طریق آزادسازی نقدینگی مولد با کاهشتولید( وضعیت شاخص نقدینگی شرکت های بیمه در شرایط نرمال و بحرانی در وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر سعی نمود اثر رخداد پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی شرکت های بیمه را ارزیابی و تحلیل کند تا پاسخگوی پرسش های زیر باشد: تغییرات حاصل از پاندمی کرونا بر تولید ناخالص داخلی کشور چه تأثیری بر حق بیمه تولیدی کشور دارد؟ تغییر شرایط قرنطینه همزمان با شرایط تورمی ناشی از کاهش تولید ناخالص داخلی چه تأثیری بر مبلغ خسارت پرداختی شرکت های بیمه دارد؟ تأثیر پاندمی کرونا بر متغیرهای اقتصاد کلان چه تأثیر بر جریان وجوه نقد شرکت های بیمه دارد؟ در ادامه ابتدا پیشینه تحقیق مرور و سپس مبانی نظری بیان شده است .