چکیده:
در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل ادوار تجاری واقعی (RBC) براساس رهیافت حداکثر راستنمایی و روش فیلتر کالمن، برای اقتصاد ایران برآورد شود. در این راستا، به علت ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از بین مدلهای متنوع و موجود در این چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آیرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههای فصلی (1384-1367) و دادههای سالانه، مقادیر اولیه برای به کارگیری رهیافت فیلتر کالمن جهت برآورد حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل تهیه و معرفی شدند. برآورد متغیر غیرقابل مشاهدهی انحرافات تکنولوژی از وضعیت متوازن آن حاکی از کاهش قابل ملاحظهی انحراف معیار آن در طول دورهی نیمهی دوم دههی 1370 تا سال 1384 میباشد. بنابراین، یکی از مهمترین نتایج به دست آمده از بررسی دادهها، حاکی از آن است که ثبات اقتصادی در دورهی مذکور بهبود یافته است. همچنین بر اساس نتایج، شوکهای تکنولوژیکی در اقتصاد ایران نسبتا پایدارند و اثرات شوکهای وارده بر اقتصاد این مدت زمان زیادی اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار میدهند، که این امر به نوبهی خود می تواند حاوی پیام بسیار مهمی برای سیاست گذاران و برنامهریزان اقتصادی در شناخت و استفاده از شوکهای مثبت تکنولوژیکی و کنترل شوکهای منفی باشد
This paper estimates a simple Real Business Cycle (RBC) model for Iran using
the Kalman Filtering and maximum likelihood methods. Ireland (2004) model is
used to develop features of Tran's economy. Using quarterly and annual data from
1987:1 to 2005:4, the initial values of the parameters were established. Maximum
likelihood method was sued to estimate the parameters of the model. The estimation
of the unobservable variable such as the deviation of the technology from its steady
state shows that its standard error has been decreased during the 1997 to 2005. This
result illustrates that the economic stability has improved over this period. In
addition, technological shocks are persistent in Iran's economy, though policy
makers should have clear ideas to control them.
The results of the estimated model show that the estimated values of the
parameters such as the coefficient of AR(1) process for technology, the growth rate
of quarterly per capita output are reasonable for the Iran's economy. Applying
bootstrap method, the standard errhuthsors of the estimated parameters are
calculated. In addition, the simulated auto-correlation coefficient and the standard
errors of the cyclical part of the per capita real output, per capita real consumption
are very close to their actual values in Iran's economy.