---

• 1.

  Deep Learning Application in Rainbow Options Pricing

  نویسنده : Bolfake، Ali ؛ Mashayekhi، Sima ؛ نویسنده مسئول : Mousavi، Seyed Nourollah ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Summer 2023, Volume 8 - Issue 3 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎13 صفحه - از 951 تا 963 )

  کلیدواژه ها:Deep learningMonte-Carlo simulationEuropean optionsAsian optionsdescent gradient method

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 2.

  Deep learning for option pricing under Heston and Bates models

  نویسنده : Bolfake، Ali ؛ Mashayekhi، Sima ؛ نویسنده مسئول : Mousavi، Seyed Nourollah ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2023, Volume 3 - Number 1 (‎16 صفحه - از 67 تا 82 )

  کلیدواژه ها:Monte Carlo SimulationVariance reduction techniqueDeep learningHeston ModelOption PricingBates model

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 3.

  Alternating Direction Explicit Method for a Nonlinear Model in Finance

  نویسنده : Mashayekhi، Sima ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Autumn 2021, Volume 6 - Issue 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎11 صفحه - از 745 تا 755 )

  کلیدواژه ها:Finite difference methodsBlack-Scholes ModelBarles and Soner ModelAlternating Direction Explicit Methods

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط

---

روند انتشار مقاله