---

• 1.

  Option pricing in high volatile illiquid market

  نویسنده : Mashayekhi، Sima ؛ Mousavi، Seyed Nourollah ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2024, Volume 4 - Number 1 (‎12 صفحه - از 147 تا 158 )

  کلیدواژه ها:GreeksMonte-Carlo simulationfinite difference schemeBlack-Scholes equationNonlinear partial differential equation

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 2.

  Deep Learning Application in Rainbow Options Pricing

  نویسنده : Bolfake، Ali ؛ Mashayekhi، Sima ؛ نویسنده مسئول : Mousavi، Seyed Nourollah ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Summer 2023, Volume 8 - Issue 3 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎13 صفحه - از 951 تا 963 )

  کلیدواژه ها:Deep learningMonte-Carlo simulationEuropean optionsAsian optionsdescent gradient method

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 3.

  Deep learning for option pricing under Heston and Bates models

  نویسنده : Bolfake، Ali ؛ Mashayekhi، Sima ؛ نویسنده مسئول : Mousavi، Seyed Nourollah ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2023, Volume 3 - Number 1 (‎16 صفحه - از 67 تا 82 )

  کلیدواژه ها:Monte Carlo SimulationVariance reduction techniqueDeep learningHeston ModelOption PricingBates model

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط

---

روند انتشار مقاله