• 1.

  Measuring value at risk using short-term and long-term memory of GARCH models based on switching approach to form an optimal stock portfolio

  نویسنده : Mahboubi Zadeh، Shaghayegh ؛ نویسنده مسئول : Ghalibaf Asl، Hassan ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Winter 2021, Volume 5 - Number 1 رتبه ب (وزارت علوم (‎30 صفحه - از 61 تا 90 )

  کلیدواژه ها:Markov Switching Modelportfolio optimizationValue at Risk (VaR)ARFIMA- GARCH FamilyMSR-FIEGARCH

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط