کلیدواژه ARFIMA- GARCH Family / (1 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : Mahboubi Zadeh، Shaghayegh ؛ نویسنده مسئول : Ghalibaf Asl، Hassan ؛
مجله:Iranian Journal of Finance»Winter 2021, Volume 5 - Number 1 رتبه ب (وزارت علوم (30 صفحه - از 61 تا 90 )
کلیدواژه ها:Markov Switching Modelportfolio optimizationValue at Risk (VaR)ARFIMA- GARCH FamilyMSR-FIEGARCH