• 1.

  Comparison of linear regression models Ordinary Lasso, Adaptive Group Lasso and Ordinary Least Squares models in selecting effective characteristics to predict the expected return

  نویسنده : Mortazavi، Raheleh Ossadat ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ Jafari، Seyedeh Mahboobeh ؛ نویسنده مسئول : Vakilifard، Hamid Reza ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»July 2018, Volume 2, Number 3 (‎21 صفحه - از 49 تا 69 )

  کلیدواژه ها:ordinary least squares regressionLASSO RegressionAdaptive group LASSO RegressionExpected Returns of Portfolios

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط