کلیدواژه Expected Returns of Portfolios ‏/ (1 مقاله)

مرتب سازی
تاریخ

1.

Comparison of linear regression models Ordinary Lasso, Adaptive Group Lasso and Ordinary Least Squares models in selecting effective characteristics to predict the expected return

نویسنده : Mortazavi، Raheleh Ossadat ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ Jafari، Seyedeh Mahboobeh ؛ نویسنده مسئول : Vakilifard، Hamid Reza ؛

مجله:Iranian Journal of Finance»July 2018, Volume 2, Number 3 (‎21 صفحه - از 49 تا 69 )
کلیدواژه ها:ordinary least squares regression LASSO Regression Adaptive group LASSO Regression Expected Returns of Portfolios

مقاله دانلود

کلیدواژه های مرتبط

روند انتشار مقاله