کلیدواژه مدل ارزش در معرض خطر ‏/ (11 مقاله)

نویسنده مسئول : چاوشی، بهنام ؛ نویسنده : تهرانی، رضا ؛ عباسیان، عزت اله ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎25 صفحه - از 451 تا 475 )

کلیدواژه ها:ریسک سیستمیارزش در معرض خطر شرطی (CoVaRΔ)زیان مورد انتظار سیستمی (SES)سهم حاشیه‌ای زیان مورد انتظار (MES)وابستگی دنباله پایین (LTD)ارزش در معرض خطرمدلسرمایهSESرتبه‌بندی صندوقبازدهپژوهشCoVaR

نویسنده : ریسباف فکور، محمود ؛

مجله:مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه»شهریور 1399 - شماره 25 (‎12 صفحه - از 57 تا 68 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهاداربازار سرمایهمدیریت پرتفویمدل مارکویتزمدل ارزش در معرض خطر

نویسنده : ناصرپور، علیرضا ؛ تقوی فرد، سید محمد تقی ؛

مجله:اندیشه مدیریت راهبردی»پاییز و زمستان 1396 - شماره 22 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 205 تا 226 )

کلیدواژه ها:مدل گارچ نماییمدل ارزش در معرض خطروجه تضمینپس‌آزمایی کریستوفرسن

نویسنده : راغفر، حسین ؛ آجورلو، نرجس ؛

مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»تابستان 1395 - شماره 67 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎29 صفحه - از 113 تا 141 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرآزمون کوپیکمقدار فرینکاپولاتوزیعریسکفرینمدلبازده

نویسنده : اصغر پور، حسین ؛ رضازاده، علی ؛

مجله:نظریه های کاربردی اقتصاد»زمستان 1394، سال دوم - شماره 4 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 93 تا 118 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانارزش در معرض خطرسبد بهینه سهامشرکت های صنایع غذاییپرتفویسبد بهینهسهامبازدهپرتفوی بهینه

نویسنده : رهنمای رود پشتی، فریدون ؛ قندهاری، شراره ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1394 - شماره 24 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 91 تا 114 )

کلیدواژه ها:VARمدل GARCHواریانسمدل میانگینVaR شرطیمدلTEVارزش در معرض ریسکارزش در معرض خطرپرتفویبورس اوراق بهادار تهرانمدلمدل ارزش در معرض خطر

نویسنده : اصغر پور، حسین ؛ فلاحی، فیروز ؛ صنوبر، ناصر ؛ رضازاده، علی ؛

مجله:تحقیقات اقتصاد کشاورزی»زمستان 1392 - شماره 20 ، علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد (‎24 صفحه - از 107 تا 130 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرپرتفوی بهینه سهامشرکت های صنایع غذایی بورسروش های پارامتریک و ناپارمتریکپرتفویبورس اوراق بهادار تهرانصنایع غذاییپارامتریکریسکبازده‌ی

نویسنده : طالب نیا، قدرت الله ؛ احمدی نظام آبادی، فاطمه ؛

مجله:حسابداری مدیریت»پاییز 1389 - شماره 6 ISC (‎14 صفحه - از 49 تا 62 )

کلیدواژه ها:مدل سه عاملی فاما و فرنچپرتفوی بهینه سهاممدل ارزش در معرض خطر

نویسنده : طالب نیا، قدرت اله ؛ فتحی، مریم ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1389 - شماره 6 ISC (‎24 صفحه - از 71 تا 94 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانمدل مارکویتزپرتفوی بهینه سهاممدل ارزش در معرض خطر

نویسنده : صالحی صدقیانی، جمشید ؛

مجله:مطالعات مدیریت صنعتی»پاییز 1386 - شماره 17 ISC (‎20 صفحه - از 183 تا 202 )

کلیدواژه ها:ریسک سرمایه‌گذاریارزش در معرض خطرپرتفوی ارزیارزریسکنرخ ارزپرتفوبازدهریسک نرخ ارز