کلیدواژه Stochastic Volatility / (18 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : نیسی، عبدالساده ؛ پیمانی، مسلم ؛
مجله:بورس اوراق بهادار»تابستان 1394، سال هشتم - شماره 30 ISC (22 صفحه - از 147 تا 168 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرمعادلات دیفرانسیل تصادفیپرشتلاطم تصادفی شبیهسازی مونتکارلومدلتصادفیشاخصکل بورس اوراق بهادار تهرانحرکت براونی هندسی
-
2.
نویسنده : هیبتی، رضا ؛ صمدی، سعید ؛ واعظ برزانی، محمد ؛
مجله:تحقیقات اقتصادی»زمستان 1396 - شماره 121 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (34 صفحه - از 963 تا 996 )
کلیدواژه ها:نوسان تصادفیالگوهای سری زمانیمعادلهی پیشبینینااطمینانی
-
3.
نویسنده مسئول : عزیززاده، فاطمه ؛ نویسنده : عبادی، نسرین ؛
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1396 - شماره 33 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (18 صفحه - از 229 تا 246 )
کلیدواژه ها:آربیتراژ آماریمعاملات جفتیمدل بازگشت به میانگینفرایند اورنشتاین-اولنبکتلاطم تصادفی
-
4.
نویسنده : دسترنج، الهام ؛ صاحبی فرد، حسین ؛ عبدالباقی، عبدالمجید ؛ لطیفی، رقیه ؛
مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1399 - شماره 29 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (15 صفحه - از 89 تا 103 )
کلیدواژه ها:تلاطم تصادفیاختیار معاملۀ توانیاختیار معاملۀ سقفتبدیل فوریۀ سریعاندازه شدت تصادفیقیمتاختیارقیمتگذاری اختیار معاملهمدلتصادفیتلاطمسود
-
5.
نویسنده : رستمی، مجتبی ؛ نویسنده مسئول : مکیان، سید نظام الدین ؛
مجله:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»پاییز 1399 - شماره 41 ISC (33 صفحه - از 197 تا 229 )
کلیدواژه ها:بازار سهامتلاطم تصادفیفضای حالت غیرخطی متقارن و نامتقارنشیوه بیزیمدلGARCHبهابازده سهام
-
6.
نویسنده مسئول : رستمی، مجتبی ؛ نویسنده : شهیکی تاش، محمد نبی ؛
مجله:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»زمستان 1399 - شماره 37 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (36 صفحه - از 39 تا 74 )
کلیدواژه ها:نفت خاماثر اهرمیپرشتلاطم تصادفیروشهای بیزیمدلقیمت نفت خامقیمتمدلسازیبازار نفت خام
-
7.
نویسنده : عزتی شورگلی، احمد ؛ نویسنده مسئول : خداویسی، حسن ؛
مجله:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»بهار 1400، سال بیست و یکم - شماره 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (34 صفحه - از 29 تا 62 )
کلیدواژه ها:تورمکلمات کلیدی: عبور نرخ ارزنوسانات تصادفیپارامتر متغیر در طی زمانتجزیه واریانس تاریخی
-
8.
نویسنده مسئول : Fathi Vajargah، Kianoush ؛ نویسنده : Eslami Mofid Abadi، Hossein ؛ Abbasi، Ebrahim ؛
مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Summer 2021, Volume 6 - Issue 3 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 631 تا 651 )
کلیدواژه ها:Oil PricesStochastic VolatilityJump-Diffusion ProcessMarkov chain Monte Carlo Simulation
-
9.
نویسنده : Heybati، Reza ؛
مجله:Iranian Economic Reveiw»Summer 2021, Volume 25 - Number 3 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 477 تا 498 )
کلیدواژه ها:E32Stochastic VolatilityE17Keywords: Macroeconomic UncertaintyReal ActivityForecasting ModelImpulse Responses. JEL Classification: C38
-
10.
نویسنده مسئول : مدرسی، نویده ؛ نویسنده : پیمانی، مسلم ؛ درویشی، مشتاق ؛
مجله:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1400 - شماره 34 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 70 تا 94 )
کلیدواژه ها:تبدیل فوریه سریعتلاطم تصادفیفرایندهای لوی پرش نامتناهیالگوریتم بهینهسازی ترکیبی ازدحام ذراتارزش در معرض خطربورس اوراق بهادار تهرانمدلفرایندبرآورد
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (8 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- علمی-پژوهشی (2 مقاله)