کلیدواژه Value at Risk / (99 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
31.
نویسنده : کیانی، طاهره ؛ داریوش فرید ؛ صادقی، حجت الله ؛
مجله:راهبرد مدیریت مالی»پاییز 1394 - شماره 10 ISC (20 صفحه - از 149 تا 168 )
کلیدواژه ها:ریسکبورس اوراق بهادارمدل GARCHارزش در معـرض ریسـک (VaR)
-
32.
نویسنده : اصغر پور، حسین ؛ رضازاده، علی ؛
مجله:نظریه های کاربردی اقتصاد»زمستان 1394، سال دوم - شماره 4 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 93 تا 118 )
کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانارزش در معرض خطرسبد بهینه سهامشرکت های صنایع غذاییپرتفویسبد بهینهسهامبازدهپرتفوی بهینه
-
33.
نویسنده : خزاعی، حسن ؛ زمانیان، غلامرضا ؛
مجله:بورس اوراق بهادار»زمستان 1394، سال هشتم - شماره 32 ISC (26 صفحه - از 157 تا 182 )
کلیدواژه ها:راست نمایی مرکبمدل GARCH چندمتغیرهارزش در معرض خطرمدلGARCHبرآوردپرتفویبازدهریسکماتریس
-
34.
نویسنده مسئول : فلاحشمس، میرفیض ؛ نویسنده : ثقفی، علی ؛ ناصرپور، علیرضا ؛
مجله:بورس اوراق بهادار»بهار 1395، سال نهم - شماره 33 ISC (21 صفحه - از 25 تا 45 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطروجه تضمینپسآزمایی کریستوفرسنتوزیع پارتوی تعمیم یافتهقراردادهای آتیپارتوی تعمیمیافتهمدلمدل پارتوی تعمیمیافته
-
35.
نویسنده : راغفر، حسین ؛ آجورلو، نرجس ؛
مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»تابستان 1395 - شماره 67 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (29 صفحه - از 113 تا 141 )
کلیدواژه ها:آزمون کوپیکمقدار فرینکاپولاارزش در معرض خطرتوزیعریسکفرینمدلبازده
-
36.
نویسنده : Davallou، Maryam ؛ Monjazeb، Mohammad Reza ؛ Sadrinia، Mostafa ؛
مجله:Economics and Management Studies»Summer 2016 - Number 2 ISC (10 صفحه - از 55 تا 64 )
کلیدواژه ها:Value at RiskExpected ReturnVolatility Anomaly
-
37.
نویسنده : صادقی، حجت الله ؛ بهبودی، سعیده ؛
مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1395 - شماره 13 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (18 صفحه - از 77 تا 94 )
کلیدواژه ها:رویکرد فراتر از آستانهنظریه ارزش فرینمدیریت ریسک بازاررویکرد حداکثر بلوکارزش در معرض ریسکارزارزریسکریسک
-
38.
نویسنده مسئول : سارنج، علیرضا ؛ نویسنده : نوراحمدی، مرضیه ؛
مجله:تحقیقات مالی»پاییز 1395، دوره هیجدهم - شماره 3 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 437 تا 460 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکریزش مورد انتظاررویکرد فراتر از آستانهتابع مجموعة اطمینـان مـدلتئـوری ارزش فـرین شرطیروشهای پس آزمایی
-
39.
نویسنده : سجاد، سید رسول ؛ نویسنده مسئول : طاهری فر، رویا ؛
مجله:تحقیقات مالی»پاییز 1395، دوره هیجدهم - شماره 3 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 461 تا 482 )
کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرمدل گارچبوت استرپینگمـدل مـارکف سـوئیچینگ گارچ
-
40.
نویسنده : کیقبادی، امیر رضا ؛ احمدی، محمد ؛
مجله:پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی»زمستان 1395 - شماره 32 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم (20 صفحه - از 63 تا 82 )
کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض ریسکپرتفولیوی بهینهمدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافتهARCHGARCHپرتفویمدلبازدهکارایی