-
1.
نویسنده : Bolfake، Ali ؛ Mashayekhi، Sima ؛ نویسنده مسئول : Mousavi، Seyed Nourollah ؛
مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2023, Volume 3 - Number 1 (16 صفحه - از 67 تا 82 )
کلیدواژه ها:Monte Carlo SimulationVariance reduction techniqueDeep learningHeston ModelOption PricingBates model
-
2.
نویسنده : Bolfake، Ali ؛ Mashayekhi، Sima ؛ نویسنده مسئول : Mousavi، Seyed Nourollah ؛
مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Summer 2023, Volume 8 - Issue 3 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (13 صفحه - از 951 تا 963 )
کلیدواژه ها:Deep learningMonte-Carlo simulationEuropean optionsAsian optionsdescent gradient method