خلاصة:
این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد میدهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حقبیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پسانداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کمریسک و پرریسک تقسیمبندی شدند و توابع تقاضا برای این گروهها با استفاده از شبیهسازی عددی به دست آمده است. مدلسازی صورتگرفته با لحاظکردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حقبیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پسانداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروههای مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پسانداز تعیین شده است. نتایج نشان میدهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پسانداز، با توجه به میزان حقبیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حقبیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، میتواند بهعنوان ابرازی برای کمکردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پسانداز معرفی شود.
ملخص الجهاز:
به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت ، تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوة شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است .
درادامه با فرض عدم امکان قیمت گذاری متناظر با سطح ریسک افراد، توابع تقاضای دو گروه در حق بیمه های مختلف با یکدیگر مقایسه و نوع نظریۀ انتخاب حاکم بر بازار بیمۀ عمر و پس انداز تعیین میشود.
خواهد بود، و اگر فرد در ابتدای دورة یک دچار مرگ زودرس شود، مطلوبیتی کسب نخواهد کرد؛ زیرا فرصت مصرف از وی سلب شده و به دلیل عدم وجود منابع مالی قادر به برجایگذاشتن ارث نیست و بنابراین (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به همراهی ذاتی بیمه با نااطمینانی، برای مدل سازی تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس انداز باید از نظریۀ مطلوبیت انتظاری و مباحث نیومن ١ و مورگنسترن ٢ بهره گیری کرد، بنابراین مسئلۀ بهینه سازی به صورت زیر فرمول بندی میشود.
تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس انداز با گروههای مختلف مشتریان در اکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام شده ، برای پاسخگویی به نوع نظریۀ انتخاب حاکم بر بازار بیمه ، بازاری متشکل از دو گروه مشتری مورد بررسی قرار گرفته است .
The life insurance market: adverse selection revisited.
advantageous selection in life insurance markets.