خلاصة:
تأمین مالی اقتصاد ایران، بانک محور بوده و بیش از80 درصد نیازهای مالی اقتصاد توسط بازار پول و سیستم بانکی تامین می گردد. این امر اهمیت نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصاد ایران را به خوبی نمایان می سازد. لذا نظام بانکی تاب آور می تواند به مقاومت اقتصادی بیشتر منتهی شود. این مطالعه به بررسی تاب آوری نظام بانکی در اقتصاد ایران با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات می پردازد. از آنجاییکه تمرکز مطالعه بر رفتار مصرف کننده تسهیلات (ریسک اعتباری) می باشد، از بین شاخص های کمل ، شاخص کفایت سرمایه و نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات انتخاب و داده های سری زمانی 10 ساله(1386 تا 1396) برای10 بانک منتخب که از صورتهای مالی آنها استخراج شده مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی تاب آوری بدون شوک یا استرس معنایی ندارد لذا تاب آوری نظام بانکی در برابر شوکهای تغییر رشد تولید ناخالص داخلی (شوک عرضه)، نرخ تورم (شوک تقاضا) و شوک نرخ ارز (شوک خارجی) مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون پژوهشی در خصوص ارتباط تاب آوری نظام بانکی و رفتار مصرف کننده تسهیلات با این حجم از اطلاعات (بیش از 85 درصد نظام بانکی کشور) انجام نپذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام بانکی در اقتصاد ایران در برابر شوکهای منتخب، مقاوم نبوده و اثر منفی این شوکها در طول زمان بر شاخص های سلامت بانکی پایدار خواهد بود.
The financing of Iran's economy is bank-based and more than 80% of the financial needs of the economy are provided by the money market and banking system. This illustrates the importance of the banking system in the growth and development of the Iranian economy. Therefore, the resilient banking system can lead to greater economic resistance. This study investigates the resilience of the banking system in the Iranian economy by focusing on the consumer behavior of the facilities. Since the focus of the study is on consumer behavior (credit risk), among the Camel indices, the capital adequacy ratio and the ratio of non-current facilities to total facilities, the 10-year time series data (2007-2009) for the 10 selected banks Their extracted financial statements have been used. The study of resilience without shock or stress makes no sense. Therefore, the resilience of the banking system against shocks of GDP growth (supply shock), inflation rate (demand shock) and exchange rate shock (external shock) has been studied. So far, no research has been conducted on the relationship between resilience of the banking system and consumer behavior of facilities with this volume of comprehensive information (more than 85% of the country's banking system). The findings show that the banking system in the Iranian economy is not resistant to the shock of these variables and the negative effect of these shocks will be stable over time on the bank health indicators.
ملخص الجهاز:
ازآنجاییکه تمرکز مطالعه بر رفتار مصرف کننده تسهیلات (ریسک اعتباری) میباشد، از بین شاخص های کمل ١، شاخص کفایت سرمایه و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات انتخاب و داده های سری زمانی ١٠ ساله (١٣٨٦ تا ١٣٩٦) برای١٠ بانک منتخب که از صورت های مالی آن ها استخراج شده مورد استفاده قرار گرفته است .
درنهایت ساختار داده های سری زمانی از صورت های مالی ١٠ بانک برای دوره ١٣٨٦ تا ١٣٩٦ استخراج شده ٢ و با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری و 3 آزمون واکنش آنی اثر شوکهای عرضه ، تقاضا و نرخ ارز بر شاخص های سلامت نظام بانکی منتخب مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
لیکن از حیث روش از مدل خود رگرسیون برداری برای بررسی اثر شوک متغیرهای کلان بر دو شاخص کفایت سرمایه و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات که با تاکید بر رفتار مصرف کننده تسهیلات انتخاب شده اند، استفاده نموده است .
١ براساس مطالبی که ذکر شد، متغیرهای زیر که از بین شاخص کمل و با تمرکز بر رفتار مصرف کننده تسهیلات انتخاب شده اند به عنوان متغیر وابسته در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند: کفایت سرمایه CA نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات NPL شوکهای محتمل برای نظام بانکی را میتوان عمدتا به دو بخش به شوکهای داخلی و شوکهای خارجی تقسیم نمود.
The Impact of Macroeconomic Variables on Bank Resilience with Emphasis on the Concept of Capital Adequacy, Modern Economics and Trade, Humanities and Cultural Studies Research Institute, 1, 29-1 (in Persian).