Abstract:
هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهرهای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی میباشد. نتایج نشان میدهد افزایش درآمد غیربهرهای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران میشود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانکها میگردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانکها از طریق درآمدهای غیربهرهای میتواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.
The aim of this study is evaluating the effect of non-interest income on the risk and profitability of the banking industry by using systematic GMM during 1384 to 1393. The findings show that the increase of non-interest income results in the increase of profitability and the decrease of risk in Iran's banking system and there is a significant positive relationship between the concentration index and bank risk in such a way that the increase of concentration index results in increase of banks' risks. On the base of the research results and current problems of Iran's banking system، paying attention to banks' money making ability through non-interest income can be considered as a major solution.
Machine summary:
نتایج نشان میدهد افزایش درآمد غیربهرهای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران میشود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانکها میگردد.
در داخل کشور نیز این پژوهش به عنوان اولین تحقیق درباره بررسی ارتباط درآمد غیربهرهای با ریسک و سودآوری است.
چیورازو[8] و همکاران (2008) نیز به بررسی متنوعسازی درآمد و عملکرد بانکی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که یک رابطه U معکوسی بین سود به ازای ریسک و اندازه بانک وجود دارد.
در این تحقیق برای بررسی سودآوری صنعت بانکداری از دو نسبت بازده کل داراییها (ROA)[17] و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[18] استفاده شده است.
از طرف دیگر و براساس نتایج یافتههای تحقیق حاضر، هرچه درآمد غیربهرهای بیشتر باشد موجب کاهش ریسک بانکی نیز میگردد؛ این شرایط نشان می دهد افزایش درآمد غیر بهرهای و برنامهریزی جهت توسعه آن و درآمدزایی بانک از طریق روشهای درآمد غیربهرهای میتواند همزمان هم سود بانکی را افزایش دهد و هم ریسک بانکی را کاهش دهد.
متغیر مجازی (ma) که به بررسی اثر بحران مالی 2009-2007بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری میپردازد، نشان میدهد این بحران از نظر آماری موجب کاهش ریسک بانکی شده است.
در این تحقیق و براساس نتایج برآورد، بین متغیر سپردههای بانکی و سودآوری و همچنین ریسک بانکی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری بین متغیر اندازه بانک با سودآوری و ریسک بانکی در شبکه بانکی ایران وجود دارد.