Abstract:
در این نوشتار ضمن معرفی آزمون ریشه واحد فصلی ، از آن برای تعیین ریشههای واحد فصلی و غیر فصلی سریهای زمانی قیمت خرده فروشی چهار محصول گوشتی مرغ، ماهی قزلآلا، میگو و گوشت قرمز استفاده شده است. برای این منظور از دادههای ماهیانه قیمت خردهفروشی این محصولات در سطح کشور برای سالهای 1386-1380 استفاده شده است. نتایج نشان داد که همهی سریهای قیمت بجز قیمت خردهفروشی گوشت مرغ علاوه بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر دارای یک یا چند ریشه واحد در فراوانیهای فصلی میباشند. این نتیجه علاوه بر اینکه وجود فرایند فصلی تصادفی نامانا را در همهی سریها تایید میکند نشان میدهد که صافی(فیلتر)های تفاضلگیری مناسب برای ایستایی آنها نیز متفاوت از تفاضلگیری فصلی که در رهیافت باکس و جنکینز پیشنهاد شده، میباشد. بر پایه نتایج بدست آمده از آزمون ، استفاده از روش های سنتی در بررسیهای تجربی به دلیل استفاده از صافی تفاضلگیری در همهی ریشههای فصلی (پیش فرض قرار دادن ریشه های فصلی در همه فراوانیها) موجب از دست دادن اطلاعات درونی سری و بروز خطای تصریح می شود. لذا برای یررسی رفتار سریهای زمانی ماهانه و پیش بینی آن ها شناسایی ریشه واحد در هریک از فراوانیهای فصلی به صورت جداگانه با استفاده از روش آزمون به جای پیش فرض قرار دادن وجود ریشه واحد فصلی در همهی فراوانیها از بروز نتایج گمراه کننده جلوگیری خواهد کرد.
In this paper, meanwhile introducing seasonal unit root test HEGY, we used this test for determining seasonal and non-seasonal unit roots of retail price time series for four of meat products: chicken, salmon, shrimp and beef. For this purpose, the monthly data on retail prices of these products are used across the country for the years 1380-86. The results showed that all price series except chicken meat retail price besides the unit root at zero frequency, have unit root in one or several unit root in seasonal frequencies besides being the result of nonstationary random seasonal process in all series confirm that the prosper difference filter for their stationary are different from seasonal difference filters that was proposed in box and jenkinz approach. Based on HEGY test, traditional methods in experimental studies because use of all the roots of the seasonal (default seasonal roots at all frequencies), causing loss of series inner information and making stipulation bias. This study seeks the time series of monthly behavior in each seasonal frequency separately by HEGY test rather than the default placement of unit roots at all frequencies of occurrence will avoid illusory results.
Machine summary:
لذا برای یررسی رفتار سریهای زمانی ماهانه و پیش بینی آن ها شناسایی ریشه واحد در هریک از فراوانیهای فصلی به صورت جداگانه با استفاده از روش آزمون HEGY به جای پیش فرض قرار دادن وجود ریشه واحد فصلی در همه ی فراوانیها از بروز نتایج گمراه کننده جلوگیری خواهد کرد.
1 Non stationary stochastic seasonal process 2 Sample autocorrelation function اما با داوری ظاهری بر پایه رفتار SACF نمیتوان به طور قاطع در مورد وضــعیت ایســتایی و درجه تفاضـل گیری متغیرها اظهارنظر کرد زیرا استفاده از تفاضل گیری فصلی به طور تلویحی به معنی پذیرش فرض وجود همه ریشه های واحد فصلی و غیرفصلی در سری زمانی بوده ، در حالی که ممکن اسـت سـری زمانی تنها دارای یک یا چند ریشـه واحد بوده و استفاده از تفاضل گیری فصـلی منجر به تفاضـل گیری بیش از حد گردد (برنداستارپ و همکاران ، ٢٠٠٤).
در نهایت پس از تعیین وقفه های لازم برای اطمینان از نبود خودهمبسـتگی سـریالی در هر یک از سـریهای قیمت ، آزمون وجود ریشه واحد فصلی و غیرفصـلی سریهای زمانی قیمت خرده فروشی چهار محصول گوشتی مرغ ، ماهی قزل آلا، میگو و گوشـت قرمز به صورت جداگانه بررسی شده و با استفاده از فیلتر مناسب تفاضل گیری مربوط به آن فراوانیها (فراوانیهای دارای ریشه واحد) هرکدام از سریهای قیمت پایا میشوند.