keyword گارچ ‎/ (39 Article)

Writer : غلامحسین زاده گلیران، حسین ؛ یحیی زاده فر، محمود ؛ شبابی، هومن ؛

Conference:کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق»مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق ، International (‎15 page(s) - From 1759 to 1773 )

Keywords:صنایع غذاییبورس اوراق بهادار تهرانپیش بینیهارمونیکآریماگارچالگوی ترکیبی

Writer : نصیری، کورش ؛ Corresponding Author : عسکرزاده، غلامرضا ؛

Journal:اقتصاد مالی»زمستان 1402 - شماره 65 ، A (Azad University (‎22 page(s) - From 51 to 72 )

Keywords:تبدیل موجکرگرسیون کوانتایلنااطمینانی قیمت نفتگارچشاخص بورس اوراق بهادار تهرانerror rateBlack-ScholesCall OptionsU-Tail JEL classification: G12

Writer : سرگل زایی، علی ؛ همایونی فر، مسعود ؛ ذبیحی، سیدمحمدقائم ؛ Corresponding Author : صالح نیا، نرگس ؛

Journal:اقتصاد مالی»زمستان 1402 - شماره 65 ، A (Azad University (‎26 page(s) - From 25 to 50 )

Keywords:تبدیل موجکرگرسیون کوانتایلنااطمینانی قیمت نفتگارچشاخص بورس اوراق بهادار تهرانwavelet transformOil Price UncertaintyTehran Stock Exchange IndexQuantile RegressionGARCH

Corresponding Author : کاظمی، فرشید ؛

Journal:New Applied Studies in Management, Economics & Accounting»پاییز 1402 - شماره 23 ISC (‎9 page(s) - From 18 to 26 )

Keywords:ریسکبورس اوراق بهاداربازدهگارچStock exchangecapital returnriskGARCHمدلمتغیرها

Writer : راسخ، سمیه ؛ صیقلی، محسن ؛ Corresponding Author : محمدزاده، امیر ؛

Journal:مطالعات کمی در مدیریت»تابستان 1402 - شماره 53 ، B (Azad University (‎36 page(s) - From 194 to 229 )

Keywords:بهینه سازی تصمیم گیریمدل Copula GARCHریسک پورتفویسبد سهامPortfolio RiskStock Portfolio OptimizationGARCH Copula Modelبورس اوراق بهادار تهرانمدلگارچکاپولابازدهریسکپرتفویبهینه‌سازی سبد سهام

Writer : فلاح، رضا ؛ شیرکوند، زهرا ؛

Journal:کنکاش مدیریت و حسابداری»پاییز 1401 - شماره 6 (‎23 page(s) - From 199 to 221 )

Keywords:شبکه عصبی مصنوعینوسانات نرخ ارزمدل گارچحافظه بلند کوتاه مدتمدلGARCHاطلاعاتگارچ

Corresponding Author : محمدطاهری، مهسا ؛

Journal:پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری»تابستان 1401 - شماره 26 (جلد اول) (‎10 page(s) - From 73 to 82 )

Keywords:سودبازدهرتبه بندیگارچ

Corresponding Author : انصاری نسب، مسلم ؛ Writer : رحیمی، شبنم ؛

Journal:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»بهار 1400 - شماره 38 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎29 page(s) - From 98 to 126 )

Keywords:قیمت روزانه نفت‌خام اوپکرفتار غیرخطی نمایی واریانسمدل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﺧﻮدهمبستمدل‌ گارچ نماییحافظه بلندمدتAutoRegressive Fractionally Integrated Moving AverageOPEC crude oil daily priceThe Long term memoryExponential nonlinear variance behaviorExponential generalized autoregressive conditional heteroscedastic modelقیمت نفت خاممدلمدل‌سازیواریانس

Writer : بهزادی، عادل ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎26 page(s) - From 542 to 567 )

Keywords:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرتئوری ارزش فرینهم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ایاندازه‌گیری ریسک سبد سهامPortfolio risk measurementAsymmetric tail dependenceExtreme Value TheoryValue at RiskRisk Managementمدلگارچهم‌بستگیپرتفویGARCHتوزیع

Writer : راستگو، نعمت ؛ Corresponding Author : پناهیان، حسین ؛

Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»بهار 1399 - شماره 28 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎17 page(s) - From 23 to 39 )

Keywords:شاخص نابرابری تایلالگوهای گارچریسک سیتماتیکبورس اوراق بهادار تهرانTehran Stock ExchangeGARCH modelstime seriesSystematic Riskگارچریسک سیستماتیکالگوی گارچGARCHبازاربازدهبرآورد