keyword تئوری ارزش فرین / (5 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : بهزادی، عادل ؛
Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 542 to 567 )
Keywords:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرتئوری ارزش فرینهمبستگی نامتقارن دنبالهایاندازهگیری ریسک سبد سهامPortfolio risk measurementAsymmetric tail dependenceExtreme Value TheoryValue at RiskRisk ManagementمدلگارچهمبستگیپرتفویGARCHتوزیع
-
2.
Writer : فتحی، سحر ؛ غفاری، فرهاد ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1399 - شماره 42 Ranking A (Azad University/ISC (31 page(s) - From 302 to 332 )
Keywords:ارزش در معرض خطرتابع کاپولاساختار وابستگیارزش در معرض خطر شرطیتئوری ارزش فرینریسک پرتفویواریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافتهConditional VaR (CVaR)Value at Risk (VaR)Portfolio RiskExtreme Value Theory (EVT)Dependence StructureCopulaGARCH
-
3.
Writer : زمردیان، غلامرضا ؛ سهرابی، مریم ؛
Journal:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»زمستان 1398 - شماره 44 Ranking A (Azad University/ISC (15 page(s) - From 111 to 125 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکنسبت شارپتئوری ارزش فرینصندوق سرمایهگذاری قابل معامله
-
4.
Corresponding Author : مهراسا، مهتاب ؛ Writer : محمدی، تیمور ؛
Journal:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»تابستان 1398 - شماره 31 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 151 to 170 )
Keywords:قیمت نفتارزش در معرض ریسکگارچتئوری ارزش فرینExtreme Value TheoryGARCHValue at RiskOil Price
-
5.
Corresponding Author : سارنج، علیرضا ؛ Writer : نوراحمدی، مرضیه ؛
Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1396 - شماره 30 Ranking A (Azad University/ISC (16 page(s) - From 131 to 146 )
Keywords:ریزش مورد انتظارمجموعه اطمینان مدلتئوری ارزش فرینرویکرد فراتر از آستانهارزش در معرض ریسکValue at RiskExtreme Value TheoryExpected ShortfallModel Confidence SetPeak Over Threshold approach