keyword Extreme Value Theory (EVT) ‎/ (4 Article)

Writer : فتحی، سحر ؛ غفاری، فرهاد ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1399 - شماره 42 Ranking A (Azad University/ISC (‎31 page(s) - From 302 to 332 )

Keywords:ارزش در معرض خطرتابع کاپولاساختار وابستگیارزش در معرض خطر شرطیتئوری ارزش فرینریسک پرتفویواریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافتهConditional VaR (CVaR)Value at Risk (VaR)Portfolio RiskExtreme Value Theory (EVT)Dependence StructureCopulaGARCH

Writer : Emamverdi، Ghodratollah ؛

Journal:Iranian Journal of Finance»Winter 2018, Volume 2 - Number 1 (‎27 page(s) - From 93 to 119 )

Keywords:GARCHCopulaValue at Risk (VaR)Extreme Value Theory (EVT)Backtesting

Writer : طالبلو، رضا ؛ داودی، محمد مهدی ؛

Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1396 - شماره 70 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎34 page(s) - From 99 to 132 )

Keywords:ریسک بازارارزش در معرض ریسکتخمین ناپارامتریکتخمین پارامتریکنظریه مقدار فرین (EVT)Parametric EstimationNonparametric EstimationExtreme Value Theory (EVT)Value at RiskMarket risk

Writer : صادقی، حجت الله ؛ بهبودی، سعیده ؛

Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1395 - شماره 13 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎18 page(s) - From 77 to 94 )

Keywords:رویکرد فراتر از آستانهنظریه ارزش فرینمدیریت ریسک بازاررویکرد حداکثر بلوکارزش در معرض ریسکValue at RiskExtreme Value Theory(EVT)Market Risk ManagementBlock MaximaPeak Over Threshold(POT)ارزارزریسکریسک